Сравнение SMLF с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
SMLF и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLF или FSMD.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и FSMD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLF показывает доходность 20.73%, а FSMD немного ниже – 19.72%.
SMLF
20.73%
3.58%
12.31%
35.13%
12.73%
N/A
FSMD
19.72%
1.75%
11.96%
31.39%
12.23%
N/A
Основные характеристики
| SMLF | FSMD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 4.35 |
| Коэф-т Мартина | 11.99 | 12.31 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 17.88% | 15.91% |
| Макс. просадка | -41.89% | -40.67% |
| Текущая просадка | -3.00% | -3.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и FSMD
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между SMLF и FSMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLF c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и FSMD
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FSMD в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.20% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и FSMD
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и FSMD
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 6.28% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.