Сравнение SMLF с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
SMLF и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLF или FSMD.
Корреляция
Корреляция между SMLF и FSMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и FSMD
Основные характеристики
SMLF:
1.13
FSMD:
1.12
SMLF:
1.65
FSMD:
1.65
SMLF:
1.20
FSMD:
1.20
SMLF:
2.31
FSMD:
2.23
SMLF:
6.43
FSMD:
6.44
SMLF:
3.15%
FSMD:
2.78%
SMLF:
17.85%
FSMD:
15.98%
SMLF:
-41.89%
FSMD:
-40.67%
SMLF:
-7.56%
FSMD:
-7.37%
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 15.85%.
SMLF
17.60%
-4.37%
13.27%
17.56%
11.20%
N/A
FSMD
15.85%
-3.36%
11.15%
16.33%
10.62%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и FSMD
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLF c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и FSMD
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности FSMD в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.32% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.28% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и FSMD
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и FSMD
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.