PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLF с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с FSMD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLF tracks the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index while FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLF returned 11.52%/yr vs 10.36%/yr for FSMD. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLF показывает доходность 19.60%, а FSMD немного ниже – 19.11%.

SMLF

1 день
-0.64%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
14.62%
С начала года
19.60%
1 год
29.94%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.34%
Всё время*
11.64%

FSMD

1 день
-0.63%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
13.65%
С начала года
19.11%
1 год
25.81%
3 года*
16.65%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
Всё время*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FSMD

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
$4.69M$5.03M$5.68M

SMLF

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
$12.62M$13.04M$14.55M

Сравнение доходности по годам SMLF и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		19.60%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%5.35%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		19.11%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between SMLF and FSMD is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between SMLF and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и FSMD

Секторы
SMLF
FSMD

Технологии

19.2%
20.9%

Промышленность

18.9%
20.3%

Здравоохранение

14.4%
12.2%

Финансовые услуги

14.1%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.6%

Недвижимость

5.7%
6.1%

Сырьевые материалы

4.2%
3.5%

Энергетика

3.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Технологии

SMLF
19.2%
FSMD
20.9%

Промышленность

SMLF
18.9%
FSMD
20.3%

Здравоохранение

SMLF
14.4%
FSMD
12.2%

Финансовые услуги

SMLF
14.1%
FSMD
15.2%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.7%
FSMD
10.6%

Недвижимость

SMLF
5.7%
FSMD
6.1%

Сырьевые материалы

SMLF
4.2%
FSMD
3.5%

Энергетика

SMLF
3.9%
FSMD
3.7%

Коммуникационные услуги

SMLF
2.9%
FSMD
2.8%

Потребительский защитный сектор

SMLF
2.9%
FSMD
2.9%

Коммунальные услуги

SMLF
2.0%
FSMD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPXSMLF с FSSNX
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPXFSMD с VTSIX

Доходность на риск

SMLF vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLF c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLFFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.63

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.43

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.07

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

10.26

+1.27

SMLF vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLF и FSMD

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-40.67%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.44%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-22.16%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-22.16%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.25%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-5.91%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и FSMD

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 4.63% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.43%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

12.52%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

15.89%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

18.57%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

21.33%

+0.45%

Сравнение комиссий SMLF и FSMD

И SMLF, и FSMD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и FSMD

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		0.99%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SMLF and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMLF has higher volatility (4.63%) compared to FSMD (4.43%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, SMLF leads with 11.52% vs 10.36% for FSMD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLF has performed better with a 11.52% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF and FSMD have the same expense ratio: 0.15% per year.

FSMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.99% for SMLF.

SMLF tracks STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор