PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLF с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с VBR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLF returned 12.34%/yr vs 10.76%/yr for VBR. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SMLF charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLF показывает доходность 19.60%, а VBR немного ниже – 19.19%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.34% против 10.76% соответственно.

SMLF

1 день
-0.64%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
14.62%
С начала года
19.60%
1 год
29.94%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.34%
Всё время*
11.64%

VBR

1 день
-0.55%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
10.54%
С начала года
19.19%
1 год
28.12%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.76%
Всё время*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMLF

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
$12.62M$13.04M$14.55M

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF
$55.69M$55.94M$67.39M

Сравнение доходности по годам SMLF и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		19.60%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		19.19%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between SMLF and VBR is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.89

The correlation between SMLF and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и VBR

Секторы
SMLF
VBR

Технологии

19.2%
10.9%

Промышленность

18.9%
17.3%

Здравоохранение

14.4%
8.4%

Финансовые услуги

14.1%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
13.6%

Недвижимость

5.7%
11.1%

Сырьевые материалы

4.2%
5.3%

Энергетика

3.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
4.9%

Технологии

SMLF
19.2%
VBR
10.9%

Промышленность

SMLF
18.9%
VBR
17.3%

Здравоохранение

SMLF
14.4%
VBR
8.4%

Финансовые услуги

SMLF
14.1%
VBR
17.5%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.7%
VBR
13.6%

Недвижимость

SMLF
5.7%
VBR
11.1%

Сырьевые материалы

SMLF
4.2%
VBR
5.3%

Энергетика

SMLF
3.9%
VBR
4.3%

Коммуникационные услуги

SMLF
2.9%
VBR
2.4%

Потребительский защитный сектор

SMLF
2.9%
VBR
4.2%

Коммунальные услуги

SMLF
2.0%
VBR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с GSSCSMLF с FZIPXSMLF с FSSNX
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SMLF vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLF c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLFVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.90

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.80

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.19

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

11.66

-0.13

SMLF vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLF и VBR

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-61.98%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.85%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-24.19%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-24.19%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-45.28%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.55%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-8.21%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.42%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и VBR

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.82%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

10.35%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

14.85%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

19.56%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

21.66%

+0.12%

Сравнение комиссий SMLF и VBR

SMLF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и VBR

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VBR в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		0.99%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.73%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and VBR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (4.63%) compared to VBR (3.82%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, SMLF leads with 12.34% vs 10.76% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLF has performed better with a 12.34% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SMLF.

VBR has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.99% for SMLF.

SMLF is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. SMLF tracks STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SMLF and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор