PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMLF с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMLF и VBR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SMLF и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
163.27%
125.14%
SMLF
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMLF:

1.13

VBR:

0.89

Коэф-т Сортино

SMLF:

1.65

VBR:

1.33

Коэф-т Омега

SMLF:

1.20

VBR:

1.17

Коэф-т Кальмара

SMLF:

2.31

VBR:

1.60

Коэф-т Мартина

SMLF:

6.43

VBR:

4.58

Индекс Язвы

SMLF:

3.15%

VBR:

3.19%

Дневная вол-ть

SMLF:

17.85%

VBR:

16.43%

Макс. просадка

SMLF:

-41.89%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

SMLF:

-7.56%

VBR:

-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.61%.


SMLF

С начала года

17.60%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

13.27%

1 год

17.56%

5 лет

11.20%

10 лет

N/A

VBR

С начала года

12.61%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

10.13%

1 год

12.39%

5 лет

9.97%

10 лет

8.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMLF и VBR

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
График комиссии SMLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMLF c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMLF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.130.89
Коэффициент Сортино SMLF, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.651.33
Коэффициент Омега SMLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.17
Коэффициент Кальмара SMLF, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.311.60
Коэффициент Мартина SMLF, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.434.58
SMLF
VBR

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
0.89
SMLF
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и VBR

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VBR в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
1.32%1.13%1.23%1.07%1.32%1.39%1.16%0.93%0.78%0.79%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.42%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и VBR

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.56%
-8.12%
SMLF
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и VBR

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.98%
5.26%
SMLF
VBR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab