Сравнение SMLF с GSSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC).
SMLF и GSSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLF или GSSC.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и GSSC
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у GSSC с доходностью 17.94%.
SMLF
22.98%
7.55%
16.70%
38.08%
13.08%
N/A
GSSC
17.94%
7.30%
16.52%
32.14%
11.47%
N/A
Основные характеристики
| SMLF | GSSC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 13.05 | 8.88 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 17.89% | 20.61% |
| Макс. просадка | -41.89% | -41.38% |
| Текущая просадка | -1.20% | -2.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и GSSC
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSSC в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между SMLF и GSSC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLF c GSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и GSSC
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности GSSC в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.84% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.16% | 1.33% | 1.31% | 1.01% | 0.78% | 1.24% | 1.21% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и GSSC
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке GSSC в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и GSSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и GSSC
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 6.18%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.