PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с GSSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с GSSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLF returned 10.89%/yr vs 7.20%/yr for GSSC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for GSSC.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и GSSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у GSSC с доходностью 13.55%.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и GSSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%9.72%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%

Correlation

The correlation between SMLF and GSSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.95

The correlation between SMLF and GSSC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и GSSC

Секторы
SMLF
GSSC

Промышленность

19.8%
17.7%

Технологии

16.6%
16.1%

Финансовые услуги

15.0%
16.9%

Здравоохранение

12.7%
16.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.6%

Недвижимость

5.7%
4.3%

Энергетика

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Промышленность

SMLF
19.8%
GSSC
17.7%

Технологии

SMLF
16.6%
GSSC
16.1%

Финансовые услуги

SMLF
15.0%
GSSC
16.9%

Здравоохранение

SMLF
12.7%
GSSC
16.8%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.8%
GSSC
10.6%

Недвижимость

SMLF
5.7%
GSSC
4.3%

Энергетика

SMLF
4.8%
GSSC
4.8%

Сырьевые материалы

SMLF
4.6%
GSSC
3.9%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.7%
GSSC
4.0%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
GSSC
2.7%

Коммунальные услуги

SMLF
2.2%
GSSC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с FZIPXSMLF с FSSNX
Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с VTIGSSC с FNDAGSSC с IJR

Доходность на риск

SMLF vs. GSSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c GSSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFGSSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.65

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.37

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.89

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

9.64

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. GSSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSC равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и GSSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFGSSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SMLF и GSSC

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке GSSC в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и GSSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFGSSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-41.38%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-10.56%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-26.05%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-27.81%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.21%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.02%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.16%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и GSSC

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 4.80%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFGSSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.31%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.82%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.58%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

21.26%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

23.02%

-1.24%

Сравнение комиссий SMLF и GSSC

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSSC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и GSSC

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GSSC в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SMLF and GSSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSSC has higher volatility (5.31%) compared to SMLF (4.80%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs GSSC's -41.38%.

On 5-year performance, SMLF leads with 10.89% vs 7.20% for GSSC. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLF has performed better with a 10.89% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SMLF.

GSSC has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.03% for SMLF.

SMLF is categorized as Small Cap Blend Equities, while GSSC is Small Cap Growth Equities. SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for SMLF and 0.20% for GSSC.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и GSSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор