- ISIN
- US46434V2907
- CUSIP
- 46434V290
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 апр. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции SMLF — $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMLF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,692.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) показал доход в 16.28% с начала года и 32.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMLF составила 12.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 12.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SMLF по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMLF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.90% | 1.72% | -4.37% | 8.92% | 4.31% | 1.27% | 16.28% | ||||||
| 2025 | 4.36% | -5.41% | -6.46% | -1.82% | 6.69% | 4.69% | 1.84% | 5.58% | 2.10% | -0.22% | 1.52% | -0.27% | 12.30% |
| 2024 | -1.90% | 6.01% | 4.22% | -6.17% | 4.51% | -1.56% | 7.37% | -0.82% | 2.17% | -0.59% | 11.70% | -7.98% | 16.33% |
| 2023 | 9.48% | -1.27% | -4.17% | -1.68% | -2.02% | 9.08% | 5.59% | -3.39% | -5.00% | -6.16% | 9.04% | 11.17% | 19.99% |
| 2022 | -6.99% | 1.69% | 0.90% | -6.60% | 3.12% | -10.56% | 10.26% | -3.42% | -9.95% | 12.82% | 5.29% | -6.22% | -12.19% |
| 2021 | 3.31% | 6.09% | 4.74% | 2.33% | 1.06% | 1.30% | -0.37% | 2.48% | -3.78% | 5.00% | -2.62% | 4.73% | 26.53% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF has an annualized alpha of 0.36%, beta of 1.00, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2015.
- This ETF participated in 107.04% of S&P 500 Index downside but only 104.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.36%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 104.84%
- Участие в снижении
- 107.04%
Комиссия
Комиссия SMLF составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMLF имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.46 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 10.92 | +1.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.86 | $0.90 | $0.66 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.60 | $0.42 | $0.37 | $0.28 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF показал максимальную просадку в 41.89%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.89%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 11d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.28%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 22d | 9mo 5dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.40%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 2mo | 2y 27dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.78%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.76%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 2d | 1y 19dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| SMLF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -56.78% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -9.10% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -18.90% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -25.43% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -33.92% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.21% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -10.71% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.04% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMLF
Добавьте iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMLF