PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

SMLF — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. SMLF запущен 28 апр. 2015 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

ISIN

US46434V2907

CUSIP

46434V290

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 апр. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SMLF составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Популярные сравнения:
SMLF с SMLV SMLF с SMMV SMLF с FSMD SMLF с GSSC SMLF с IWM SMLF с VBR SMLF с FZIPX SMLF с OMFL SMLF с LGLV SMLF с FSSNX
Популярные сравнения:
SMLF с SMLV SMLF с SMMV SMLF с FSMD SMLF с GSSC SMLF с IWM SMLF с VBR SMLF с FZIPX SMLF с OMFL SMLF с LGLV SMLF с FSSNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) показал доход в -4.40% с начала года и 4.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMLF составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

SMLF

С начала года

-4.40%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-11.28%

1 год

4.66%

3 года

10.69%

5 лет

15.08%

10 лет

9.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMLF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.36%-5.41%-6.46%-1.82%5.46%-4.40%
2024-1.90%6.01%4.22%-6.17%4.51%-1.56%7.37%-0.82%2.17%-0.59%11.70%-7.98%16.33%
20239.48%-1.27%-4.17%-1.68%-2.02%9.08%5.59%-3.39%-5.00%-6.16%9.04%11.17%19.99%
2022-6.99%1.69%0.90%-6.60%3.12%-10.56%10.26%-3.42%-9.95%12.82%5.29%-6.22%-12.18%
20213.31%6.09%4.74%2.33%1.06%1.30%-0.37%2.48%-3.78%5.00%-2.62%4.73%26.53%
2020-2.61%-10.05%-20.43%12.15%5.21%1.84%4.62%2.81%-2.63%1.80%13.47%6.95%8.38%
201910.58%4.22%-2.58%3.62%-8.76%6.65%1.94%-4.73%2.24%2.66%3.79%1.50%21.56%
20182.58%-4.42%1.12%-0.12%7.10%0.17%2.89%4.25%-2.89%-8.67%1.69%-10.90%-8.42%
2017-0.40%1.73%-0.83%1.52%-1.89%2.62%1.16%-1.69%5.93%1.90%3.27%-1.04%12.70%
2016-9.73%3.70%6.22%0.82%0.44%-0.60%5.86%1.21%0.86%-2.76%10.91%3.40%20.61%
20154.36%0.20%1.58%-5.17%-3.61%5.29%1.65%-1.45%2.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMLF составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMLF, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.90$0.90$0.67$0.61$0.62$0.61$0.60$0.42$0.37$0.28$0.23

Дивидендный доход

1.40%1.33%1.13%1.23%1.07%1.32%1.39%1.16%0.93%0.78%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.32$0.90
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.02$0.67
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.61
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.31$0.62
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.28$0.61
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.60
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.42
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.37
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.28
2015$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF показал максимальную просадку в 41.89%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF составляет 12.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.89%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.217
-26.28%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-25.4%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.522
-24.78%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.347
-17.76%24 июн. 2015 г.9511 февр. 2016 г.8412 июл. 2016 г.179
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...