Сравнение SMLF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SMLF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLF или IWM.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и IWM
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.83%.
SMLF
22.98%
7.55%
16.70%
38.08%
13.08%
N/A
IWM
17.83%
5.96%
16.10%
33.25%
9.62%
8.57%
Основные характеристики
| SMLF | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 13.05 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 17.89% | 20.97% |
| Макс. просадка | -41.89% | -59.05% |
| Текущая просадка | -1.20% | -3.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и IWM
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между SMLF и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и IWM
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IWM в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.84% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.10% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и IWM
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 6.18%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.