Сравнение SMLF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SMLF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.83% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и IWM
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
SMLF vs. IWM — Ранг доходности на риск
SMLF
IWM
Сравнение SMLF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.70 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.93 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.08 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и IWM
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и IWM
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -59.05% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.74% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -31.91% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -41.13% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -7.33% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -10.83% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.73% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и IWM
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.01% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.36% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 14.48% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 23.18% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 22.54% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 22.99% | -1.25% |