Сравнение SMLF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SMLF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLF или IWM.
Корреляция
Корреляция между SMLF и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и IWM
Основные характеристики
SMLF:
-0.07
IWM:
-0.19
SMLF:
0.06
IWM:
-0.10
SMLF:
1.01
IWM:
0.99
SMLF:
-0.07
IWM:
-0.16
SMLF:
-0.24
IWM:
-0.55
SMLF:
7.22%
IWM:
8.01%
SMLF:
23.23%
IWM:
23.76%
SMLF:
-41.89%
IWM:
-59.05%
SMLF:
-21.52%
IWM:
-23.29%
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность -14.18%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -16.10%.
SMLF
-14.18%
-8.86%
-14.36%
-1.29%
14.22%
N/A
IWM
-16.10%
-9.77%
-18.00%
-4.09%
10.08%
5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и IWM
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMLF и IWM
SMLF
IWM
Сравнение SMLF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и IWM
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IWM в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.55% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.33% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и IWM
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и IWM
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.