PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLF с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с SMMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while SMMV is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLF returned 12.07%/yr vs 6.69%/yr for SMMV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 9.45%.

SMLF

1 день
-0.16%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
9.80%
С начала года
16.74%
1 год
27.80%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.14%

SMMV

1 день
1.45%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
6.01%
С начала года
9.45%
1 год
14.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		16.74%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		9.45%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Correlation

The correlation between SMLF and SMMV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.84

Over the past year, the correlation between SMLF and SMMV has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMLF и SMMV

Секторы
SMLF
SMMV

Промышленность

19.5%
13.5%

Технологии

19.1%
14.5%

Финансовые услуги

14.3%
8.9%

Здравоохранение

12.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.1%

Недвижимость

5.6%
12.6%

Сырьевые материалы

4.5%
1.6%

Энергетика

4.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.3%

Коммунальные услуги

2.0%
7.5%

Промышленность

SMLF
19.5%
SMMV
13.5%

Технологии

SMLF
19.1%
SMMV
14.5%

Финансовые услуги

SMLF
14.3%
SMMV
8.9%

Здравоохранение

SMLF
12.9%
SMMV
17.6%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.4%
SMMV
5.1%

Недвижимость

SMLF
5.6%
SMMV
12.6%

Сырьевые материалы

SMLF
4.5%
SMMV
1.6%

Энергетика

SMLF
4.3%
SMMV
5.3%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.3%
SMMV
8.0%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
SMMV
5.3%

Коммунальные услуги

SMLF
2.0%
SMMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPXSMLF с FSSNX
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVVSMMV с vbr

Доходность на риск

SMLF vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLFSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.50

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.30

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.11

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

6.40

+4.50

SMLF vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLF и SMMV

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-38.77%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-7.02%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-13.68%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-18.00%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

0.00%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.06%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.31%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и SMMV

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.24%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

6.93%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

9.84%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

13.48%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

15.64%

+6.11%

Сравнение комиссий SMLF и SMMV

SMLF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и SMMV

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SMMV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		1.01%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.65%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and SMMV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (3.82%) compared to SMMV (3.24%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, SMLF leads with 12.07% vs 6.69% for SMMV. On fees, SMLF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLF has performed better with a 12.07% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.01% for SMLF.

SMLF is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMMV is Small Cap Growth Equities. SMLF tracks STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Their fees differ too: 0.15% for SMLF and 0.20% for SMMV.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор