Сравнение SMLF с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
SMLF и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLF или SMMV.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и SMMV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLF показывает доходность 22.98%, а SMMV немного выше – 23.53%.
SMLF
22.98%
7.55%
16.70%
38.08%
13.08%
N/A
SMMV
23.53%
5.88%
18.19%
29.82%
6.36%
N/A
Основные характеристики
| SMLF | SMMV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 13.05 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 17.89% | 11.97% |
| Макс. просадка | -41.89% | -38.77% |
| Текущая просадка | -1.20% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и SMMV
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между SMLF и SMMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLF c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и SMMV
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SMMV в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.84% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.48% | 1.78% | 1.67% | 1.07% | 1.39% | 1.65% | 1.72% | 1.62% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и SMMV
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и SMMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.