PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGIX с CBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 10 years, SMGIX returned 14.78%/yr vs 10.10%/yr for CBALX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMGIX charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 14.78% против 10.10% соответственно.

SMGIX

1 день
0.05%
1 месяц
6.24%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.40%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.78%

CBALX

1 день
0.05%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.03%
1 год
19.03%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGIX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		10.46%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.82%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Correlation

The correlation between SMGIX and CBALX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.96

The correlation between SMGIX and CBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

SMGIX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.39

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.38

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.96

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

12.71

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и CBALX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGIXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-34.53%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-6.63%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-12.06%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-20.91%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-22.73%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-5.31%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.54%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и CBALX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGIXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.39%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

6.35%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

8.21%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

11.08%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

11.34%

+7.64%

Сравнение комиссий SMGIX и CBALX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и CBALX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности CBALX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.08%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.69%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SMGIX and CBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMGIX has higher volatility (3.03%) compared to CBALX (2.39%). In terms of maximum drawdown, SMGIX dropped -50.62% vs CBALX's -34.53%.

CBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGIX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор