Сравнение SMGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMGIX или SPY.
Основные характеристики
| SMGIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.36% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 27.16% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 10.24% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.89% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.64% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 12.67% |
| Макс. просадка | -50.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.64% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между SMGIX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMGIX показывает доходность 18.36%, а SPY немного выше – 18.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMGIX имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции SPY немного впереди с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMGIX и SPY
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и SPY
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 2.61% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 5.84% | 1.67% | 5.86% | 7.28% | 6.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и SPY
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и SPY
Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.18% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.