PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMGIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SMGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.21% против 14.06% соответственно.

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAXSMGIX с ALBAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SMGIX и SPY

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SMGIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.96

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

7.27

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между SMGIX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и SPY

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и SPY

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMGIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-55.19%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.05%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-24.50%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-33.72%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-5.53%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-9.09%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.54%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и SPY

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.29% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMGIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.35%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.50%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

19.06%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.06%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

17.92%

+1.05%