Сравнение SMGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMGIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SMGIX показывает доходность 23.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMGIX имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции SPY немного впереди с 13.07%.
SMGIX
23.35%
0.68%
9.61%
30.07%
16.08%
12.79%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| SMGIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.36 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 15.19 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 12.14% |
| Макс. просадка | -50.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.20% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMGIX и SPY
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между SMGIX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и SPY
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 0.47% | 0.58% | 0.57% | 0.49% | 0.78% | 1.08% | 1.35% | 0.95% | 0.91% | 2.86% | 0.74% | 0.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и SPY
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и SPY
Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.15% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.