PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US19765P4063

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

14 дек. 1992 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SMGIX с PMYYX SMGIX с IGIAX SMGIX с CMNWX SMGIX с PNRAX SMGIX с MIGFX SMGIX с JMUEX SMGIX с SPY SMGIX с SNPE SMGIX с AWSHX SMGIX с ALBAX
Популярные сравнения:
SMGIX с PMYYX SMGIX с IGIAX SMGIX с CMNWX SMGIX с PNRAX SMGIX с MIGFX SMGIX с JMUEX SMGIX с SPY SMGIX с SNPE SMGIX с AWSHX SMGIX с ALBAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Contrarian Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.30%
12.53%
SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Contrarian Core Fund показал доход в 24.37% с начала года и 30.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Contrarian Core Fund составила 12.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.


SMGIX

С начала года

24.37%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

10.30%

1 год

30.51%

5 лет (среднегодовая)

16.25%

10 лет (среднегодовая)

12.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.81%6.06%2.30%-3.25%5.33%3.42%0.33%1.99%1.15%-1.24%24.37%
20237.01%-2.85%4.58%2.25%1.87%6.62%3.41%-1.31%-4.96%-1.53%9.68%4.46%32.12%
2022-3.22%-2.42%2.74%-8.73%-0.48%-7.88%7.96%-3.46%-9.52%8.20%4.79%-6.27%-18.64%
2021-1.44%4.29%4.21%5.29%0.99%1.87%1.86%2.39%-5.17%5.34%-2.03%4.87%24.18%
20200.11%-7.79%-11.43%13.22%5.10%1.26%5.96%7.01%-4.12%-3.05%12.92%4.25%22.21%
20198.57%2.96%2.21%4.77%-6.65%7.00%1.91%-1.76%1.75%1.91%3.38%3.62%32.95%
20185.45%-4.55%-3.07%-0.28%1.43%0.59%4.25%2.47%0.80%-7.06%1.71%-9.89%-8.95%
20171.87%4.01%0.80%1.42%1.31%1.05%2.20%0.43%1.48%1.04%2.36%1.89%21.72%
2016-4.85%-0.80%6.59%0.57%2.16%-1.06%3.99%0.27%-0.00%-1.83%2.36%1.38%8.65%
2015-3.65%6.90%-1.75%1.28%2.03%-1.50%1.48%-5.35%-3.41%8.22%0.76%-1.11%3.04%
2014-3.88%4.34%0.73%-0.05%2.50%2.63%-0.82%3.73%-1.29%2.20%2.68%-0.37%12.77%
20136.31%1.22%3.56%1.33%3.61%-1.64%6.23%-2.53%3.06%3.98%3.34%2.86%35.74%

Комиссия

Комиссия SMGIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SMGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SMGIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.492.53
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.323.39
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.47
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.443.65
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.5816.21
SMGIX
^GSPC

Columbia Contrarian Core Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.53
SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Contrarian Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.18$0.18$0.14$0.16$0.24$0.29$0.29$0.25$0.20$0.60$0.16$0.16

Дивидендный доход

0.47%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Contrarian Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2013$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-0.53%
SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Contrarian Core Fund показал максимальную просадку в 50.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Contrarian Core Fund составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.62%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.45729 дек. 2010 г.795
-49.65%19 июл. 1999 г.8129 окт. 2002 г.12559 окт. 2007 г.2067
-32.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-24.42%8 дек. 1997 г.2198 окт. 1998 г.1473 мая 1999 г.366
-24.31%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.19828 июл. 2023 г.392

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Contrarian Core Fund составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
3.97%
SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund)
Benchmark (^GSPC)