- ISIN
- US19765P4063
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 14 дек. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции SMGIX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,877.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) показал доход в 10.46% с начала года и 27.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMGIX составила 14.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Columbia Contrarian Core Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 14.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1997 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 12 дек. 1997 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -1.64% | -4.57% | 10.10% | 5.57% | 0.71% | 10.46% | ||||||
| 2025 | 3.33% | -1.88% | -6.04% | -0.89% | 6.58% | 5.61% | 3.64% | 0.90% | 2.97% | 2.69% | -0.79% | 0.67% | 17.35% |
| 2024 | 1.81% | 6.06% | 2.30% | -3.25% | 5.33% | 3.42% | 0.33% | 1.99% | 1.15% | -1.24% | 5.64% | -1.89% | 23.33% |
| 2023 | 7.01% | -2.85% | 4.58% | 2.25% | 1.87% | 6.62% | 3.41% | -1.31% | -4.96% | -1.53% | 9.68% | 4.46% | 32.12% |
| 2022 | -3.22% | -2.42% | 2.74% | -8.73% | -0.48% | -7.88% | 7.96% | -3.46% | -9.52% | 8.20% | 4.79% | -6.27% | -18.64% |
| 2021 | -1.44% | 4.29% | 4.21% | 5.29% | 0.99% | 1.87% | 1.86% | 2.38% | -5.17% | 5.34% | -2.03% | 4.87% | 24.18% |
Метрики бенчмарка
Columbia Contrarian Core Fund has an annualized alpha of 4.55%, beta of 0.95, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund captured 109.23% of S&P 500 Index gains but only 89.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.55%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 109.23%
- Участие в снижении
- 89.84%
Комиссия
Комиссия SMGIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMGIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 13.52 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Contrarian Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.86 | $3.43 | $0.97 | $2.61 | $4.56 | $2.35 | $1.58 | $2.18 | $1.27 | $0.17 | $1.23 |
Дивидендный доход | 6.69% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Contrarian Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.43 | $3.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.56 | $4.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Contrarian Core Fund показал максимальную просадку в 50.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.62%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.94%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 2y 9mo | 4y 5moфевр. 2001 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -32.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.20%окт. 2022 г. | 10mo 6d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.88%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 11d | 5mo 1dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| SMGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -56.78% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -9.10% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -18.90% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -25.43% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -33.92% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -10.72% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.97% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMGIX
Добавьте Columbia Contrarian Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMGIX