PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с CMNWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMGIXCMNWX
Дох-ть с нач. г.24.79%28.70%
Дох-ть за 1 год37.29%41.63%
Дох-ть за 3 года10.52%7.69%
Дох-ть за 5 лет16.37%11.65%
Дох-ть за 10 лет13.05%4.65%
Коэф-т Шарпа2.943.24
Коэф-т Сортино3.914.36
Коэф-т Омега1.551.61
Коэф-т Кальмара4.113.24
Коэф-т Мартина18.6621.65
Индекс Язвы1.95%1.88%
Дневная вол-ть12.38%12.53%
Макс. просадка-50.62%-57.43%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMGIX и CMNWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и CMNWX

С начала года, SMGIX показывает доходность 24.79%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью 28.70%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции CMNWX по среднегодовой доходности: 13.05% против 4.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,109.30%
609.18%
SMGIX
CMNWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и CMNWX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.


CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
График комиссии CMNWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 18.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.66
CMNWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNWX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMNWX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMNWX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMNWX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMNWX, с текущим значением в 21.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.65

Сравнение коэффициента Шарпа SMGIX и CMNWX

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNWX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
3.24
SMGIX
CMNWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и CMNWX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CMNWX в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.47%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
0.55%0.71%0.69%0.43%0.78%0.93%1.62%1.01%1.07%1.19%0.92%0.76%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и CMNWX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и CMNWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SMGIX
CMNWX

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и CMNWX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеют волатильность 4.01% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
4.11%
SMGIX
CMNWX