Сравнение SMGIX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMGIX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции SMGIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 13.21% против 14.07% соответственно.
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMGIX и CMNWX
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
SMGIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
SMGIX
CMNWX
Сравнение SMGIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGIX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.59 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.69 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMGIX и CMNWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и CMNWX
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и CMNWX
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, примерно равная максимальной просадке CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMGIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -50.43% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -11.50% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -23.35% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -33.26% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -6.19% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -6.99% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.44% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и CMNWX
Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 5.29%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMGIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.65% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.00% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 17.54% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.81% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.17% | +1.80% |