PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGIX с CMNWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) and CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMGIX returned 14.66%/yr vs 15.46%/yr for CMNWX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMGIX charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for CMNWX.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции SMGIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 14.66% против 15.46% соответственно.

SMGIX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.45%
1 год
25.78%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.66%

CMNWX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.13%
1 год
24.41%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.51%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGIX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		9.30%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.93%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Correlation

The correlation between SMGIX and CMNWX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.91

The correlation between SMGIX and CMNWX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAXSMGIX с ALBAX
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPICMNWX с VDIGX

Доходность на риск

SMGIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXCMNWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.98

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.73

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.75

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

12.86

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNWX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и CMNWX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, примерно равная максимальной просадке CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и CMNWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGIXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-50.43%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-8.91%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.54%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-23.35%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-33.26%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.79%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-6.95%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.90%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и CMNWX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGIXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.00%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.43%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

12.40%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

16.80%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.19%

+1.79%

Сравнение комиссий SMGIX и CMNWX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и CMNWX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности CMNWX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		7.96%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.76%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMGIX and CMNWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMGIX has higher volatility (3.30%) compared to CMNWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, SMGIX dropped -50.62% vs CMNWX's -50.43%.

SMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGIX и CMNWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор