PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMGIX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGIX с IGIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMGIX returned 14.58%/yr vs 15.14%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMGIX charges 0.75%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 25.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMGIX имеют среднегодовую доходность 14.58%, а акции IGIAX немного впереди с 15.14%.

SMGIX

1 день
0.63%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
9.97%
С начала года
10.85%
1 год
21.00%
3 года*
20.10%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.58%

IGIAX

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
21.17%
С начала года
25.50%
1 год
36.67%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGIX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		10.85%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		25.50%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Correlation

The correlation between SMGIX and IGIAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1994 г.

0.84

The correlation between SMGIX and IGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с SNPESMGIX с CMNWXSMGIX с ALBAXSMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOXIGIAX с VMTTX

Доходность на риск

SMGIX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMGIXIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.25

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.06

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

5.42

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

17.93

-9.50

SMGIX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и IGIAX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и IGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGIXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-79.15%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-6.89%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.58%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-30.18%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-31.19%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.14%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-33.23%

+26.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.08%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и IGIAX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 3.95%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGIXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.21%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

13.83%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

16.59%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

18.39%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.19%

+0.77%

Сравнение комиссий SMGIX и IGIAX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и IGIAX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности IGIAX в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.89%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.67%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

SMGIX and IGIAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIAX has higher volatility (6.21%) compared to SMGIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, SMGIX dropped -50.62% vs IGIAX's -79.15%.

IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGIX и IGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор