PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с IGIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMGIXIGIAX
Дох-ть с нач. г.24.85%24.49%
Дох-ть за 1 год35.25%35.43%
Дох-ть за 3 года10.58%7.78%
Дох-ть за 5 лет16.43%13.90%
Дох-ть за 10 лет13.04%11.81%
Коэф-т Шарпа2.872.59
Коэф-т Сортино3.823.58
Коэф-т Омега1.541.47
Коэф-т Кальмара3.973.58
Коэф-т Мартина18.0715.00
Индекс Язвы1.95%2.33%
Дневная вол-ть12.27%13.51%
Макс. просадка-50.62%-43.45%
Текущая просадка0.00%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMGIX и IGIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и IGIAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMGIX показывает доходность 24.85%, а IGIAX немного ниже – 24.49%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции IGIAX по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.75%
10.36%
SMGIX
IGIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и IGIAX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.


IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
График комиссии IGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 18.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.07
IGIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGIAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGIAX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGIAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGIAX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGIAX, с текущим значением в 15.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.00

Сравнение коэффициента Шарпа SMGIX и IGIAX

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIAX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.59
SMGIX
IGIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и IGIAX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IGIAX в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.47%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
0.54%0.67%0.54%0.09%0.60%1.39%0.66%1.08%1.46%0.79%0.67%0.37%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и IGIAX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки IGIAX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и IGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.48%
SMGIX
IGIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и IGIAX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.61%
SMGIX
IGIAX