PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с IGIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.30%
10.30%
SMGIX
IGIAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMGIX показывает доходность 24.37%, а IGIAX немного ниже – 24.27%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции IGIAX по среднегодовой доходности: 12.83% против 11.52% соответственно.


SMGIX

С начала года

24.37%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

10.30%

1 год

30.51%

5 лет (среднегодовая)

16.25%

10 лет (среднегодовая)

12.83%

IGIAX

С начала года

24.27%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

10.30%

1 год

30.72%

5 лет (среднегодовая)

13.75%

10 лет (среднегодовая)

11.52%

Основные характеристики


SMGIXIGIAX
Коэф-т Шарпа2.492.28
Коэф-т Сортино3.323.18
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара3.443.38
Коэф-т Мартина15.5813.12
Индекс Язвы1.96%2.34%
Дневная вол-ть12.24%13.48%
Макс. просадка-50.62%-43.45%
Текущая просадка-0.38%-0.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и IGIAX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.


IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
График комиссии IGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMGIX и IGIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.492.28
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.323.18
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.41
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.443.38
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.5813.12
SMGIX
IGIAX

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.28
SMGIX
IGIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и IGIAX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IGIAX в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.47%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
0.54%0.67%0.54%0.09%0.60%1.39%0.66%1.08%1.46%0.79%0.67%0.37%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и IGIAX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки IGIAX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и IGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-0.66%
SMGIX
IGIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и IGIAX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
3.59%
SMGIX
IGIAX