Сравнение SMGIX с PMYYX
SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) and PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMGIX returned 14.66%/yr vs 16.28%/yr for PMYYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMGIX charges 0.75%/yr vs 0.71%/yr for PMYYX.
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и PMYYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMGIX показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции SMGIX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 14.66% против 16.28% соответственно.
SMGIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.66%
PMYYX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам SMGIX и PMYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 9.30% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 7.79% | 17.33% | 26.46% | 27.98% | -15.94% | 30.93% | 17.69% | 32.52% | -7.91% | 24.00% |
Correlation
The correlation between SMGIX and PMYYX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between SMGIX and PMYYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGIX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск
SMGIX
PMYYX
Сравнение SMGIX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGIX | PMYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 11.50 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGIX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и PMYYX
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и PMYYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGIX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -35.25% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -10.02% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -18.92% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -23.52% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -35.25% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.88% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -4.12% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.28% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и PMYYX
Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGIX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.10% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.11% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 12.05% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 16.82% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.40% | +0.58% |
Сравнение комиссий SMGIX и PMYYX
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и PMYYX
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности PMYYX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 2.56% | 2.76% | 4.47% | 2.62% | 5.26% | 9.25% | 2.41% | 4.76% | 2.36% | 2.71% | 1.21% | 1.26% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 6.76% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SMGIX and PMYYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMGIX has higher volatility (3.30%) compared to PMYYX (3.10%). In terms of maximum drawdown, SMGIX dropped -50.62% vs PMYYX's -35.25%.
PMYYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMGIX и PMYYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор