PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMGIX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции SMGIX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 13.21% против 15.02% соответственно.

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAXSMGIX с ALBAX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAXPMYYX с SPY

Сравнение комиссий SMGIX и PMYYX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

SMGIX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

6.20

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.87

-0.20

Корреляция

Корреляция между SMGIX и PMYYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и PMYYX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и PMYYX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMGIXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-35.25%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.27%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-23.52%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-35.25%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-7.38%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.16%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.82%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и PMYYX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеют волатильность 5.29% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMGIXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.38%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.49%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.27%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.83%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

18.39%

+0.58%