PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с PMYYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMGIX и PMYYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.38%
7.97%
SMGIX
PMYYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMGIX:

0.88

PMYYX:

2.11

Коэф-т Сортино

SMGIX:

1.12

PMYYX:

2.81

Коэф-т Омега

SMGIX:

1.19

PMYYX:

1.39

Коэф-т Кальмара

SMGIX:

1.15

PMYYX:

3.09

Коэф-т Мартина

SMGIX:

5.38

PMYYX:

13.82

Индекс Язвы

SMGIX:

2.51%

PMYYX:

1.90%

Дневная вол-ть

SMGIX:

15.42%

PMYYX:

12.46%

Макс. просадка

SMGIX:

-50.62%

PMYYX:

-35.25%

Текущая просадка

SMGIX:

-11.74%

PMYYX:

-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у PMYYX с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции PMYYX по среднегодовой доходности: 11.70% против 10.86% соответственно.


SMGIX

С начала года

12.66%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-3.59%

1 год

12.84%

5 лет

13.11%

10 лет

11.70%

PMYYX

С начала года

25.91%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

7.97%

1 год

27.99%

5 лет

12.32%

10 лет

10.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и PMYYX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.


SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.832.11
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.072.81
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.39
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.093.09
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.9213.82
SMGIX
PMYYX

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PMYYX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.83
2.11
SMGIX
PMYYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и PMYYX

SMGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.00%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
4.49%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и PMYYX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и PMYYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.74%
-4.10%
SMGIX
PMYYX

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и PMYYX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.91%
3.70%
SMGIX
PMYYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab