PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с PMYYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMGIXPMYYX
Дох-ть с нач. г.24.82%29.02%
Дох-ть за 1 год32.73%34.28%
Дох-ть за 3 года10.56%6.54%
Дох-ть за 5 лет16.25%12.91%
Дох-ть за 10 лет13.03%11.32%
Коэф-т Шарпа2.872.99
Коэф-т Сортино3.823.96
Коэф-т Омега1.541.56
Коэф-т Кальмара3.983.48
Коэф-т Мартина18.0719.86
Индекс Язвы1.95%1.86%
Дневная вол-ть12.27%12.36%
Макс. просадка-50.62%-35.25%
Текущая просадка-0.03%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SMGIX и PMYYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и PMYYX

С начала года, SMGIX показывает доходность 24.82%, что значительно ниже, чем у PMYYX с доходностью 29.02%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции PMYYX по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.73%
13.96%
SMGIX
PMYYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и PMYYX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.


SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 18.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.07
PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 19.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.86

Сравнение коэффициента Шарпа SMGIX и PMYYX

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.99
SMGIX
PMYYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и PMYYX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PMYYX в 0.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.47%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и PMYYX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и PMYYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-0.45%
SMGIX
PMYYX

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и PMYYX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 3.79%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
4.02%
SMGIX
PMYYX