Сравнение SMGIX с MIGFX
SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) and MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) are both mutual funds - SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while MIGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, SMGIX returned 14.67%/yr vs 14.37%/yr for MIGFX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SMGIX charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for MIGFX.
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и MIGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMGIX показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью 1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMGIX имеют среднегодовую доходность 14.67%, а акции MIGFX немного отстают с 14.37%.
SMGIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 14.23%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.67%
- Всё время*
- 13.26%
MIGFX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 14.37%
- Всё время*
- 7.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SMGIX и MIGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 13.46% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 1.35% | 9.97% | 27.25% | 24.13% | -19.20% | 26.06% | 22.55% | 39.89% | 0.81% | 28.68% |
Correlation
The correlation between SMGIX and MIGFX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.90 |
The correlation between SMGIX and MIGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGIX vs. MIGFX — Ранг доходности на риск
SMGIX
MIGFX
Сравнение SMGIX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGIX | MIGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.38 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 1.15 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и MIGFX
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и MIGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGIX | MIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -61.83% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -13.77% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -18.68% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -26.67% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -32.42% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -18.91% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.57% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и MIGFX
Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGIX | MIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.97% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 10.96% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 13.51% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.66% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.22% | +0.78% |
Сравнение комиссий SMGIX и MIGFX
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MIGFX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и MIGFX
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности MIGFX в 10.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 10.46% | 11.39% | 17.15% | 4.11% | 4.49% | 10.47% | 7.43% | 7.39% | 10.76% | 6.87% | 5.12% | 6.51% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 6.51% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
SMGIX and MIGFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMGIX has higher volatility (4.48%) compared to MIGFX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SMGIX dropped -50.62% vs MIGFX's -61.83%.
SMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMGIX и MIGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор