PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с MIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и MIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.30%
6.87%
SMGIX
MIGFX

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью 17.84%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции MIGFX по среднегодовой доходности: 12.83% против 7.28% соответственно.


SMGIX

С начала года

24.37%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

10.30%

1 год

30.51%

5 лет (среднегодовая)

16.25%

10 лет (среднегодовая)

12.83%

MIGFX

С начала года

17.84%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

6.87%

1 год

17.92%

5 лет (среднегодовая)

7.05%

10 лет (среднегодовая)

7.28%

Основные характеристики


SMGIXMIGFX
Коэф-т Шарпа2.491.45
Коэф-т Сортино3.321.97
Коэф-т Омега1.461.27
Коэф-т Кальмара3.441.15
Коэф-т Мартина15.588.05
Индекс Язвы1.96%2.23%
Дневная вол-ть12.24%12.40%
Макс. просадка-50.62%-61.53%
Текущая просадка-0.38%-0.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и MIGFX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MIGFX в 0.70%.


SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии MIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMGIX и MIGFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.491.45
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.321.97
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.27
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.441.15
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.588.05
SMGIX
MIGFX

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа MIGFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.45
SMGIX
MIGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и MIGFX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности MIGFX в 0.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.47%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund
0.35%0.41%0.44%0.18%0.15%0.27%1.08%0.89%0.80%0.92%4.42%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и MIGFX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и MIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-0.75%
SMGIX
MIGFX

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и MIGFX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
3.71%
SMGIX
MIGFX