PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с MIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMGIXMIGFX
Дох-ть с нач. г.20.94%17.51%
Дох-ть за 1 год32.47%23.41%
Дох-ть за 3 года9.40%1.06%
Дох-ть за 5 лет15.69%7.27%
Дох-ть за 10 лет12.75%7.56%
Коэф-т Шарпа2.751.92
Коэф-т Сортино3.642.58
Коэф-т Омега1.511.35
Коэф-т Кальмара3.781.37
Коэф-т Мартина17.1710.91
Индекс Язвы1.95%2.21%
Дневная вол-ть12.18%12.54%
Макс. просадка-50.62%-61.53%
Текущая просадка-1.66%-1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMGIX и MIGFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и MIGFX

С начала года, SMGIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции MIGFX по среднегодовой доходности: 12.75% против 7.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.67%
10.22%
SMGIX
MIGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и MIGFX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MIGFX в 0.70%.


SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии MIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.96
MIGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIGFX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MIGFX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MIGFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MIGFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MIGFX, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.91

Сравнение коэффициента Шарпа SMGIX и MIGFX

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа MIGFX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
1.92
SMGIX
MIGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и MIGFX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности MIGFX в 0.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.48%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund
0.35%0.41%0.44%0.18%0.15%0.27%1.08%0.89%0.80%0.92%4.42%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и MIGFX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и MIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.66%
-1.03%
SMGIX
MIGFX

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и MIGFX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 3.31%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
3.56%
SMGIX
MIGFX