PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGIX с SNPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both funds - SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Over the past 5 years, SMGIX returned 13.42%/yr vs 14.46%/yr for SNPE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SMGIX charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью 9.73%.

SMGIX

1 день
0.05%
1 месяц
6.24%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.40%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.78%

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGIX и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		10.46%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%12.17%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%

Correlation

The correlation between SMGIX and SNPE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.97

The correlation between SMGIX and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAXSMGIX с ALBAX
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с NWG.L

Доходность на риск

SMGIX vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXSNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.54

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.54

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.22

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

14.89

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.88

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и SNPE

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGIXSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-33.37%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-9.46%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.15%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-24.65%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.96%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.04%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и SNPE

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 3.03%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGIXSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.30%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.11%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.03%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

17.10%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

19.67%

-0.69%

Сравнение комиссий SMGIX и SNPE

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и SNPE

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности SNPE в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.69%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMGIX and SNPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPE has higher volatility (3.30%) compared to SMGIX (3.03%). In terms of maximum drawdown, SMGIX dropped -50.62% vs SNPE's -33.37%.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGIX и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор