Сравнение SMGIX с SNPE
SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both funds - SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Over the past 5 years, SMGIX returned 13.12%/yr vs 14.14%/yr for SNPE. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SMGIX charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и SNPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMGIX показывает доходность 13.46%, а SNPE немного выше – 14.12%.
SMGIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 14.23%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.67%
- Всё время*
- 13.26%
SNPE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $19.60M | $15.06M | $16.69M |
Сравнение доходности по годам SMGIX и SNPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 13.46% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 12.08% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 14.12% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.34% |
Correlation
The correlation between SMGIX and SNPE is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between SMGIX and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGIX vs. SNPE — Ранг доходности на риск
SMGIX
SNPE
Сравнение SMGIX c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGIX | SNPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.85 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 12.44 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и SNPE
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и SNPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGIX | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -33.37% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -9.46% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -19.15% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -24.65% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -4.88% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.16% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и SNPE
Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 4.48% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGIX | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.40% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 10.72% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 13.14% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.28% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.59% | -0.59% |
Сравнение комиссий SMGIX и SNPE
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и SNPE
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности SNPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 6.51% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 0.92% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SMGIX and SNPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMGIX has higher volatility (4.48%) compared to SNPE (4.40%). In terms of maximum drawdown, SMGIX dropped -50.62% vs SNPE's -33.37%.
SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMGIX и SNPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор