PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMGIX с SNPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с SNPE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).

SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMGIX или SNPE.

Корреляция

Корреляция между SMGIX и SNPE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMGIX:

0.09

SNPE:

0.56

Коэф-т Сортино

SMGIX:

0.33

SNPE:

1.00

Коэф-т Омега

SMGIX:

1.05

SNPE:

1.14

Коэф-т Кальмара

SMGIX:

0.12

SNPE:

0.64

Коэф-т Мартина

SMGIX:

0.35

SNPE:

2.36

Индекс Язвы

SMGIX:

8.84%

SNPE:

5.18%

Дневная вол-ть

SMGIX:

21.56%

SNPE:

19.66%

Макс. просадка

SMGIX:

-57.95%

SNPE:

-33.38%

Текущая просадка

SMGIX:

-10.07%

SNPE:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью -0.11%.

SMGIX

С начала года

1.30%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-6.26%

1 год

1.98%

5 лет

7.82%

10 лет

5.69%

SNPE

С начала года

-0.11%

1 месяц

12.08%

6 месяцев

-0.33%

1 год

10.69%

5 лет

17.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMGIX и SNPE

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMGIX и SNPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMGIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMGIX c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SNPE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и SNPE

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SNPE в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		0.59%0.60%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		1.21%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и SNPE

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и SNPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и SNPE

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 5.53% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...