PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с SNPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMGIXSNPE
Дох-ть с нач. г.24.79%26.58%
Дох-ть за 1 год37.29%38.55%
Дох-ть за 3 года10.52%10.83%
Дох-ть за 5 лет16.37%17.09%
Коэф-т Шарпа2.942.95
Коэф-т Сортино3.913.92
Коэф-т Омега1.551.54
Коэф-т Кальмара4.114.15
Коэф-т Мартина18.6618.42
Индекс Язвы1.95%2.03%
Дневная вол-ть12.38%12.67%
Макс. просадка-50.62%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SMGIX и SNPE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и SNPE

С начала года, SMGIX показывает доходность 24.79%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью 26.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.44%
15.51%
SMGIX
SNPE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и SNPE

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.


SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SNPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 18.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.66
SNPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNPE, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SNPE, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SNPE, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SNPE, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SNPE, с текущим значением в 18.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.42

Сравнение коэффициента Шарпа SMGIX и SNPE

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.95
SMGIX
SNPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и SNPE

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SNPE в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.47%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
1.11%1.32%1.65%1.08%1.43%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и SNPE

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и SNPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SMGIX
SNPE

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и SNPE

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 4.01% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
4.10%
SMGIX
SNPE