PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с ALBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMGIXALBAX
Дох-ть с нач. г.24.79%22.73%
Дох-ть за 1 год37.29%33.05%
Дох-ть за 3 года10.52%10.00%
Дох-ть за 5 лет16.37%15.29%
Дох-ть за 10 лет13.05%12.59%
Коэф-т Шарпа2.942.82
Коэф-т Сортино3.913.77
Коэф-т Омега1.551.52
Коэф-т Кальмара4.114.16
Коэф-т Мартина18.6619.08
Индекс Язвы1.95%1.68%
Дневная вол-ть12.38%11.40%
Макс. просадка-50.62%-40.56%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMGIX и ALBAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и ALBAX

С начала года, SMGIX показывает доходность 24.79%, что значительно выше, чем у ALBAX с доходностью 22.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMGIX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции ALBAX немного отстают с 12.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
626.15%
968.41%
SMGIX
ALBAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и ALBAX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 18.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.66
ALBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.08

Сравнение коэффициента Шарпа SMGIX и ALBAX

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALBAX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.82
SMGIX
ALBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и ALBAX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ALBAX в 1.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.47%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.02%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и ALBAX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и ALBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SMGIX
ALBAX

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и ALBAX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.53%
SMGIX
ALBAX