PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с ALBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMGIX и ALBAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и ALBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
562.27%
959.27%
SMGIX
ALBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMGIX:

1.01

ALBAX:

1.99

Коэф-т Сортино

SMGIX:

1.27

ALBAX:

2.64

Коэф-т Омега

SMGIX:

1.22

ALBAX:

1.36

Коэф-т Кальмара

SMGIX:

1.32

ALBAX:

3.01

Коэф-т Мартина

SMGIX:

5.76

ALBAX:

13.30

Индекс Язвы

SMGIX:

2.70%

ALBAX:

1.75%

Дневная вол-ть

SMGIX:

15.38%

ALBAX:

11.70%

Макс. просадка

SMGIX:

-50.62%

ALBAX:

-40.56%

Текущая просадка

SMGIX:

-10.84%

ALBAX:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью 21.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMGIX имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции ALBAX немного впереди с 12.25%.


SMGIX

С начала года

13.81%

1 месяц

-8.14%

6 месяцев

-2.27%

1 год

14.21%

5 лет

13.29%

10 лет

11.75%

ALBAX

С начала года

21.68%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

6.84%

1 год

22.16%

5 лет

14.24%

10 лет

12.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и ALBAX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.011.99
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.272.64
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.36
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.323.01
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.7613.30
SMGIX
ALBAX

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ALBAX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
1.99
SMGIX
ALBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и ALBAX

SMGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.00%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
0.68%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и ALBAX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и ALBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.84%
-2.82%
SMGIX
ALBAX

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и ALBAX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.02%
4.02%
SMGIX
ALBAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab