Сравнение SMDV с XMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).
SMDV и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и XMLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и XMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.05% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -0.16% | 13.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у XMLV с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям XMLV по среднегодовой доходности: 7.16% против 7.80% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
XMLV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и XMLV
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.
Доходность на риск
SMDV vs. XMLV — Ранг доходности на риск
SMDV
XMLV
Сравнение SMDV c XMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | XMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.11 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и XMLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и XMLV
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности XMLV в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.92% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и XMLV
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и XMLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -39.86% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -10.67% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -16.53% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -39.86% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.34% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -4.29% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.50% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и XMLV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.34% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 7.16% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 13.68% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 14.44% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 16.97% | +3.74% |