PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с XMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.08%/yr vs 7.60%/yr for XMLV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XMLV.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у XMLV с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям XMLV по среднегодовой доходности: 7.08% против 7.60% соответственно.

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и XMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%

Correlation

The correlation between SMDV and XMLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.84

The correlation between SMDV and XMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMDV и XMLV

Секторы
SMDV
XMLV

Финансовые услуги

31.9%
21.6%

Промышленность

22.2%
9.7%

Коммунальные услуги

15.8%
20.0%

Сырьевые материалы

7.8%
2.1%

Недвижимость

7.4%
30.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.1%
3.3%

Технологии

3.2%
1.0%

Здравоохранение

1.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
XMLV
21.6%

Промышленность

SMDV
22.2%
XMLV
9.7%

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
XMLV
20.0%

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
XMLV
2.1%

Недвижимость

SMDV
7.4%
XMLV
30.8%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
XMLV
4.7%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
XMLV
3.3%

Технологии

SMDV
3.2%
XMLV
1.0%

Здравоохранение

SMDV
1.8%
XMLV
2.9%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
XMLV
1.0%

Энергетика

SMDV

-

XMLV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY

Доходность на риск

SMDV vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVXMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.54

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.83

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.79

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

2.66

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа XMLV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVXMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.54

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SMDV и XMLV

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и XMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-39.86%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.03%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-13.80%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-16.53%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-39.86%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-4.89%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-4.26%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.09%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и XMLV

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.06%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

7.34%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

10.35%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

14.46%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.97%

+3.76%

Сравнение комиссий SMDV и XMLV

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и XMLV

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности XMLV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and XMLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to XMLV (3.06%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs XMLV's -39.86%.

On 10-year performance, XMLV leads with 7.60% vs 7.08% for SMDV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMLV has performed better with a 7.60% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.42% for SMDV.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while XMLV is Volatility Hedged Equity. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.25% for XMLV.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и XMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор