Сравнение SMCIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 3.01% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SMCIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.16% против 7.97% соответственно.
SMCIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.16%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и VTMFX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
SMCIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
SMCIX
VTMFX
Сравнение SMCIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.94 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.73 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 8.12 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.73 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.82 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и VTMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и VTMFX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.75% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и VTMFX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -28.49% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -6.82% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -17.40% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -21.87% | -20.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -4.00% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -3.57% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.45% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и VTMFX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 2.86% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 4.82% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 8.55% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 8.51% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 9.10% | +14.51% |