Сравнение SMCIX с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 3.01% | 6.90% | 19.86% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
SMCIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.16%
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и QQQI
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
SMCIX vs. QQQI — Ранг доходности на риск
SMCIX
QQQI
Сравнение SMCIX c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.68 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.93 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 8.69 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.90 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и QQQI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и QQQI
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.75% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и QQQI
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -20.00% | -38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -11.46% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.72% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -2.31% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.54% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и QQQI
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 6.13% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.18% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 11.23% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 19.72% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 17.48% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 17.48% | +6.13% |