Сравнение SMCIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 3.01% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции SMCIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.36% соответственно.
SMCIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.16%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и VFAIX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
SMCIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
SMCIX
VFAIX
Сравнение SMCIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.14 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.32 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.26 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 0.78 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.14 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и VFAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и VFAIX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.75% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и VFAIX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -78.64% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -14.72% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -25.71% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -44.37% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -11.94% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -18.69% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.92% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и VFAIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.84% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 11.74% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 19.94% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 19.42% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 22.63% | +0.98% |