PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US82301Q7429

CUSIP

82301Q742

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

2 окт. 1996 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SMCIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Популярные сравнения:
SMCIX с AMZN SMCIX с NVDL SMCIX с ^GSPC SMCIX с QQQI
Популярные сравнения:
SMCIX с AMZN SMCIX с NVDL SMCIX с ^GSPC SMCIX с QQQI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) показал доход в -8.43% с начала года и -1.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMCIX составила 8.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SMCIX

С начала года

-8.43%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-15.82%

1 год

-1.29%

3 года

2.68%

5 лет

11.18%

10 лет

8.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.85%-5.71%-6.23%-4.25%5.18%-8.43%
2024-4.02%3.20%3.25%-5.71%4.97%-2.25%10.91%-1.41%0.63%-2.80%10.95%-8.07%7.96%
20239.38%-1.24%-5.00%-2.84%-1.67%8.21%5.38%-3.98%-5.97%-5.72%8.08%12.45%15.68%
2022-7.40%1.32%0.33%-7.79%1.72%-8.53%9.91%-4.36%-9.75%12.37%4.21%-6.83%-16.41%
20216.16%7.50%3.32%2.02%1.94%0.25%-2.37%2.06%-2.52%3.77%-2.24%4.45%26.54%
2020-4.01%-9.67%-22.32%12.85%4.25%3.79%4.28%4.05%-4.59%2.48%17.86%8.23%11.27%
201910.42%4.22%-3.37%3.82%-8.73%7.42%1.03%-4.69%3.61%1.98%2.83%2.95%21.89%
20182.49%-3.94%2.08%0.97%6.44%0.98%2.94%4.80%-3.24%-10.56%1.51%-12.03%-9.06%
2017-0.27%1.45%-0.07%1.03%-2.08%2.87%0.75%-2.62%7.64%0.58%13.73%-0.74%23.38%
2016-6.07%1.09%8.11%1.15%1.50%0.81%4.87%1.02%0.52%-4.01%11.53%3.21%25.01%
2015-3.07%5.94%1.96%-2.62%1.56%1.09%-0.18%-5.11%-3.58%5.95%2.60%-4.70%-0.97%
2014-3.89%4.24%0.42%-3.03%0.53%4.55%-5.49%4.36%-5.26%7.25%-0.13%2.77%5.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMCIX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMCIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.28$2.29$0.81$2.07$2.47$1.03$1.57$1.78$4.45$1.03$2.15$1.65

Дивидендный доход

11.44%10.50%3.64%10.41%9.41%4.53%7.30%9.40%19.74%4.63%11.58%7.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$2.05$0.08$2.29
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.59$0.03$0.81
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$1.86$0.06$2.07
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$2.25$0.10$2.47
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.89$0.04$1.03
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$1.41$0.03$1.57
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$1.64$0.06$1.78
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$4.33$0.03$4.45
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.91$0.01$1.03
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$2.00$0.05$2.15
2014$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$1.54$0.04$1.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund показал максимальную просадку в 58.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund составляет 16.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.13%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.899
-44.79%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.562
-37.12%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.33319 янв. 2000 г.455
-33.21%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.25414 окт. 2003 г.376
-28.02%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...