График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) показал доход в 0.53% с начала года и 16.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMCIX составила 9.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 9.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMCIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2024 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 2.08% | -6.69% | 0.53% | |||||||||
| 2025 | 2.85% | -5.71% | -4.65% | -4.25% | 5.18% | 4.01% | 0.87% | 6.96% | 0.78% | -1.07% | 2.67% | -0.07% | 6.90% |
| 2024 | -4.02% | 3.20% | 3.25% | -5.71% | 4.97% | -2.25% | 10.91% | -1.40% | 0.63% | -2.80% | 21.42% | -8.07% | 18.13% |
| 2023 | 9.38% | -1.24% | -5.00% | -2.84% | -1.67% | 8.03% | 5.38% | -3.98% | -5.97% | -5.72% | 8.08% | 12.45% | 15.48% |
| 2022 | -7.40% | 1.32% | 0.33% | -7.79% | 1.72% | -8.53% | 9.91% | -4.36% | -9.75% | 12.37% | 4.21% | -6.83% | -16.41% |
| 2021 | 6.16% | 7.50% | 3.32% | 2.02% | 1.94% | 0.25% | -2.37% | 2.06% | -2.52% | 3.77% | -2.24% | 4.45% | 26.53% |
Метрики бенчмарка
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund: годовая альфа составляет 1.71%, бета — 1.02, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.
- Этот фонд участвовал в 109.44% роста S&P 500 Index и в 103.45% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.02 и R² 0.74 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.71%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 109.44%
- Участие в снижении
- 103.45%
Комиссия
Комиссия SMCIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMCIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 6.61 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMCIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $2.26 | $4.33 | $0.77 | $2.07 | $2.47 | $1.03 | $2.98 | $1.78 | $0.37 | $1.03 | $2.15 |
Дивидендный доход | 8.97% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.74 | $0.05 | $2.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $4.09 | $0.08 | $4.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.59 | $0.03 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.86 | $0.06 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $2.25 | $0.10 | $2.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund показал максимальную просадку в 58.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund составляет 8.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.13% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 900 |
| -42.54% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 167 | 17 нояб. 2020 г. | 212 |
| -37.44% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 350 | 29 февр. 2000 г. | 469 |
| -33.21% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 255 | 14 окт. 2003 г. | 378 |
| -27.14% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 324 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...