- ISIN
- US82301Q7429
- CUSIP
- 82301Q742
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции SMCIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,438.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) показал доход в 15.33% с начала года и 31.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMCIX составила 11.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 11.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SMCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMCIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2024 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 2.08% | -4.10% | 10.33% | 1.22% | -0.04% | 15.33% | ||||||
| 2025 | 2.85% | -5.71% | -4.65% | -4.25% | 5.18% | 4.01% | 0.87% | 6.96% | 0.78% | -1.07% | 2.67% | -0.07% | 6.90% |
| 2024 | -4.02% | 3.20% | 3.25% | -5.71% | 4.97% | -2.25% | 10.91% | -1.40% | 0.63% | -2.80% | 21.42% | -8.07% | 18.13% |
| 2023 | 9.38% | -1.24% | -5.00% | -2.84% | -1.67% | 8.03% | 5.38% | -3.98% | -5.97% | -5.72% | 8.08% | 12.45% | 15.48% |
| 2022 | -7.40% | 1.32% | 0.33% | -7.79% | 1.72% | -8.53% | 9.91% | -4.36% | -9.75% | 12.37% | 4.21% | -6.83% | -16.41% |
| 2021 | 6.16% | 7.50% | 3.32% | 2.02% | 1.94% | 0.25% | -2.37% | 2.06% | -2.52% | 3.77% | -2.24% | 4.45% | 26.53% |
Метрики бенчмарка
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund has an annualized alpha of 1.56%, beta of 1.02, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund captured 108.61% of S&P 500 Index gains and 103.45% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 108.61%
- Участие в снижении
- 103.45%
Комиссия
Комиссия SMCIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMCIX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.98 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 13.78 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $2.26 | $4.33 | $0.77 | $2.07 | $2.47 | $1.03 | $2.98 | $1.78 | $0.37 | $1.03 | $2.15 |
Дивидендный доход | 8.10% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.74 | $0.05 | $2.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $4.09 | $0.08 | $4.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.59 | $0.03 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.86 | $0.06 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $2.25 | $0.10 | $2.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund показал максимальную просадку в 58.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.13%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -42.54%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 29d | 10mo 5dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.44%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 1998 г. - февр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.21%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 5d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.14%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 23d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| SMCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -56.78% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.10% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -18.90% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -25.43% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -33.92% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.33% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -10.72% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.97% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMCIX
Добавьте Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMCIX