Сравнение SMCIX с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 3.01% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -3.69% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
SMCIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.16%
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и NVDL
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
SMCIX vs. NVDL — Ранг доходности на риск
SMCIX
NVDL
Сравнение SMCIX c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.14 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.90 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.30 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.52 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.14 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.59 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и NVDL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и NVDL
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.75% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и NVDL
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -67.55% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -42.23% | +27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -34.75% | +28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -17.05% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 17.61% | -13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и NVDL
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) составляет 6.13%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 20.66% | -14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 51.42% | -38.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 81.87% | -59.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 91.12% | -69.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 91.12% | -67.51% |