PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCIX с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCIX (Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund) is Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, SMCIX returned 11.07%/yr vs 21.45%/yr for AMZN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCIX показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции SMCIX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 11.07% против 21.45% соответственно.

SMCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.50%
С начала года
15.33%
6 месяцев
14.33%
1 год
31.15%
3 года*
17.80%
5 лет*
7.54%
10 лет*
11.07%

AMZN

1 день
1.51%
1 месяц
-7.22%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.77%
1 год
22.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
9.62%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCIX и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		15.33%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%3.08%
AMZN
Amazon.com, Inc		9.95%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between SMCIX and AMZN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с QQQISMCIX с ^GSPCSMCIX с NVDLSMCIX с FOSCXSMCIX с VFAIXSMCIX с LIVIXSMCIX с AZBIX
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

SMCIX vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.75

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.22

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.04

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

2.49

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.75

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и AMZN

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCIXAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-94.40%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-21.74%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.52%

-30.88%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-56.15%

+29.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-56.15%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-7.71%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-28.12%

+18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

9.03%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и AMZN

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) составляет 4.48%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCIXAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.43%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

20.40%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

30.03%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

35.51%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

32.46%

-8.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCIX и AMZN

Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		8.10%10.78%19.88%3.48%10.40%9.40%4.53%13.88%9.39%1.63%4.64%11.58%

Часто задаваемые вопросы

SMCIX and AMZN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.43%) compared to SMCIX (4.48%). In terms of maximum drawdown, SMCIX dropped -58.13% vs AMZN's -94.40%.

SMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCIX и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор