PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCIX с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Amazon.com, Inc (AMZN).

SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCIX и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		3.01%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%3.08%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Доходность по периодам

С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции SMCIX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 10.16% против 21.54% соответственно.

SMCIX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.79%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.16%

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с QQQISMCIX с ^GSPCSMCIX с NVDLSMCIX с ASFYXSMCIX с BOSOXSMCIX с CSMDXSMCIX с DFISX
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

SMCIX vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.27

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.65

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.49

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

1.17

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.27

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между SMCIX и AMZN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCIX и AMZN

Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		8.75%10.78%19.88%3.48%10.40%9.40%4.53%13.88%9.39%1.63%4.64%11.58%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и AMZN

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCIXAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-94.40%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-21.74%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-56.15%

+29.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-56.15%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-17.10%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-28.27%

+18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

9.09%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и AMZN

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) составляет 6.13%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCIXAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

9.64%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

22.65%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

35.01%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

35.31%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

32.51%

-8.90%