PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с FOSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCIX с FOSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX).

SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и FOSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCIX и FOSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		3.01%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%3.08%
FOSCX
Tributary Small Company Fund		5.16%-3.67%9.35%16.92%-13.17%32.03%1.21%23.18%-10.81%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у FOSCX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции SMCIX превзошли акции FOSCX по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.03% соответственно.

SMCIX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.79%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.16%

FOSCX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.87%
С начала года
5.16%
6 месяцев
3.90%
1 год
10.88%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Tributary Small Company Fund

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с QQQISMCIX с ^GSPCSMCIX с AMZNSMCIX с NVDLSMCIX с ASFYXSMCIX с BOSOXSMCIX с CSMDX
Часто сравнивают с FOSCX:
FOSCX с TPLGXFOSCX с VASVXFOSCX с VOOFOSCX с FOINXFOSCX с FONPXFOSCX с FOSIXFOSCX с CSMDX

Сравнение комиссий SMCIX и FOSCX

SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.

FOSCX
Tributary Small Company Fund
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Доходность на риск

SMCIX vs. FOSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FOSCX
Ранг доходности на риск FOSCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c FOSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXFOSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.50

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.88

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.82

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

2.72

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. FOSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FOSCX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и FOSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXFOSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.50

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между SMCIX и FOSCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCIX и FOSCX

Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности FOSCX в 7.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		8.75%10.78%19.88%3.48%10.40%9.40%4.53%13.88%9.39%1.63%4.64%11.58%
FOSCX
Tributary Small Company Fund		7.23%7.61%6.67%2.82%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и FOSCX

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки FOSCX в -52.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и FOSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCIXFOSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-52.57%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.69%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-29.00%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-40.05%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-9.99%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-7.10%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.10%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и FOSCX

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Tributary Small Company Fund (FOSCX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCIXFOSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.82%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.44%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

21.82%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

20.61%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

21.87%

+1.74%