Сравнение SMCIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 3.01% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SMCIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.92% соответственно.
SMCIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.16%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и WFSPX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
SMCIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
SMCIX
WFSPX
Сравнение SMCIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.15 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и WFSPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и WFSPX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.75% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и WFSPX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -58.21% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -12.11% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -24.51% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -33.74% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.51% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -12.84% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.53% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и WFSPX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.17% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.44% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 18.21% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 16.88% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 18.00% | +5.61% |