PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		3.01%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%3.08%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SMCIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.24% соответственно.

SMCIX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.79%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.16%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с QQQISMCIX с AMZNSMCIX с NVDLSMCIX с RYOTXSMCIX с ASFYXSMCIX с BDJSMCIX с BOSOX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SMCIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.41

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

6.61

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между SMCIX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и ^GSPC

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-56.78%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-12.14%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-25.43%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-33.92%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.78%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-10.75%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.60%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и ^GSPC

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.37%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.55%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

18.33%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

16.90%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

18.05%

+5.56%