PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCIX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCIX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		0.53%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%3.08%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		-2.49%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, SMCIX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMCIX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.

SMCIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.04%
1 год
16.22%
3 года*
12.62%
5 лет*
5.63%
10 лет*
9.90%

SWSSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.36%
1 год
21.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
3.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с QQQISMCIX с ^GSPCSMCIX с AMZNSMCIX с NVDLSMCIX с ASFYXSMCIX с BDJSMCIX с CAMSX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий SMCIX и SWSSX

SMCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

SMCIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

5.02

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между SMCIX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCIX и SWSSX

Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности SWSSX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		8.97%10.78%19.88%3.48%10.40%9.40%4.53%13.88%9.39%1.63%4.64%11.58%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.32%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и SWSSX

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCIXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-60.34%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.90%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-31.93%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-41.81%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-11.00%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-10.78%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и SWSSX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) составляет 5.55%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCIXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.59%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

14.12%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

23.11%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

22.57%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

24.03%

-0.43%