PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCIX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCIX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		3.01%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%3.08%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SMCIX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.96% соответственно.

SMCIX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.79%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.16%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с QQQISMCIX с AMZNSMCIX с ^GSPCSMCIX с NVDLSMCIX с ASFYXSMCIX с BOSOXSMCIX с CSMDX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий SMCIX и FASGX

SMCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

SMCIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.41

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.01

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.00

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

8.74

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.41

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между SMCIX и FASGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCIX и FASGX

Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		8.75%10.78%19.88%3.48%10.40%9.40%4.53%13.88%9.39%1.63%4.64%11.58%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и FASGX

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCIXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-47.35%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-9.07%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-23.54%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-27.20%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.77%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-6.74%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.07%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и FASGX

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCIXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.30%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

8.12%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

13.00%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

12.18%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

12.58%

+11.03%