Сравнение SMCIX с FAMRX
SMCIX (Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - SMCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SMCIX returned 11.72%/yr vs 11.89%/yr for FAMRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMCIX charges 0.81%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и FAMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у FAMRX с доходностью 11.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMCIX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции FAMRX немного впереди с 11.89%.
SMCIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.72%
FAMRX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам SMCIX и FAMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 19.40% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 11.83% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
Correlation
The correlation between SMCIX and FAMRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г. | 0.85 |
The correlation between SMCIX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCIX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск
SMCIX
FAMRX
Сравнение SMCIX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCIX | FAMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.91 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 12.61 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и FAMRX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и FAMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCIX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -58.65% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.33% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -15.35% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -26.00% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -30.96% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -2.11% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -12.30% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.15% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и FAMRX
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCIX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.78% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.16% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 13.28% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 14.81% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 15.29% | +8.33% |
Сравнение комиссий SMCIX и FAMRX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и FAMRX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FAMRX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 4.97% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 7.83% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
Часто задаваемые вопросы
SMCIX and FAMRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMRX has higher volatility (5.78%) compared to SMCIX (4.93%). In terms of maximum drawdown, SMCIX dropped -58.13% vs FAMRX's -58.65%.
FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCIX и FAMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор