PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAMRX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с FNILX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FAMRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMRX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между FAMRX и FNILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.04%
112.50%
FAMRX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMRX:

0.32

FNILX:

0.55

Коэф-т Сортино

FAMRX:

0.54

FNILX:

0.89

Коэф-т Омега

FAMRX:

1.08

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAMRX:

0.31

FNILX:

0.56

Коэф-т Мартина

FAMRX:

1.21

FNILX:

2.29

Индекс Язвы

FAMRX:

4.16%

FNILX:

4.71%

Дневная вол-ть

FAMRX:

16.04%

FNILX:

19.68%

Макс. просадка

FAMRX:

-60.05%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

FAMRX:

-7.34%

FNILX:

-10.00%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -5.74%.

FAMRX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-4.08%

1 год

4.71%

5 лет

8.93%

10 лет

5.53%

FNILX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.10%

5 лет

15.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAMRX и FNILX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
График комиссии FAMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMRX: 0.70%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMRX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMRX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAMRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMRX: 0.32
FNILX: 0.55
Коэффициент Сортино FAMRX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMRX: 0.54
FNILX: 0.89
Коэффициент Омега FAMRX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMRX: 1.08
FNILX: 1.13
Коэффициент Кальмара FAMRX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMRX: 0.31
FNILX: 0.56
Коэффициент Мартина FAMRX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAMRX: 1.21
FNILX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.55
FAMRX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и FNILX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FNILX в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		1.49%1.47%1.33%1.85%1.12%0.80%1.36%1.36%0.98%1.05%1.41%11.42%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.16%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и FNILX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.34%
-10.00%
FAMRX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 11.06%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
14.30%
FAMRX
FNILX