Сравнение FAMRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FAMRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMRX или SPY.
Основные характеристики
| FAMRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.16% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 25.98% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.75% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 15.56 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.72% | 12.18% |
| Макс. просадка | -60.05% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и SPY
С начала года, FAMRX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.75% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и SPY
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и SPY
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 1.16% | 1.33% | 1.85% | 1.12% | 0.80% | 1.36% | 1.36% | 0.98% | 1.05% | 1.41% | 11.42% | 4.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и SPY
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 3.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.