Сравнение FAMRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FAMRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMRX или SPY.
Основные характеристики
| FAMRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 18.63% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.20% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 10.33% | 11.53% |
| Макс. просадка | -60.05% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.23% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и SPY
С начала года, FAMRX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и SPY
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и SPY
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 1.23% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 3.29% | 1.33% | 1.41% | 11.42% | 4.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и SPY
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 2.99%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.