PortfoliosLab logo
Сравнение FAMRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMRX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
300.92%
517.33%
FAMRX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMRX:

0.30

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FAMRX:

0.53

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FAMRX:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAMRX:

0.29

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FAMRX:

1.17

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FAMRX:

4.14%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FAMRX:

16.04%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FAMRX:

-60.05%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FAMRX:

-7.55%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.42% против 11.99% соответственно.


FAMRX

С начала года

-1.40%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-3.99%

1 год

5.35%

5 лет

9.70%

10 лет

5.42%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMRX и SPY

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FAMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMRX: 0.70%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMRX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMRX: 0.30
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FAMRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMRX: 0.53
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FAMRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMRX: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FAMRX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMRX: 0.29
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FAMRX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAMRX: 1.17
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.51
FAMRX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и SPY

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
3.49%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%3.29%1.33%1.41%11.42%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и SPY

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-9.89%
FAMRX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 11.05%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
15.12%
FAMRX
SPY