PortfoliosLab logo
Сравнение FAMRX с FIPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMRX и FIPFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и FIPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.97%
231.96%
FAMRX
FIPFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMRX:

0.32

FIPFX:

0.65

Коэф-т Сортино

FAMRX:

0.54

FIPFX:

1.01

Коэф-т Омега

FAMRX:

1.08

FIPFX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FAMRX:

0.31

FIPFX:

0.70

Коэф-т Мартина

FAMRX:

1.21

FIPFX:

3.15

Индекс Язвы

FAMRX:

4.16%

FIPFX:

3.25%

Дневная вол-ть

FAMRX:

16.04%

FIPFX:

15.73%

Макс. просадка

FAMRX:

-60.05%

FIPFX:

-37.17%

Текущая просадка

FAMRX:

-7.34%

FIPFX:

-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у FIPFX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям FIPFX по среднегодовой доходности: 5.53% против 6.67% соответственно.


FAMRX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-4.08%

1 год

4.71%

5 лет

8.93%

10 лет

5.53%

FIPFX

С начала года

0.04%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-1.09%

1 год

9.78%

5 лет

10.71%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMRX и FIPFX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FIPFX в 0.12%.


График комиссии FAMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMRX: 0.70%
График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPFX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMRX и FIPFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FIPFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMRX c FIPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMRX: 0.32
FIPFX: 0.65
Коэффициент Сортино FAMRX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMRX: 0.54
FIPFX: 1.01
Коэффициент Омега FAMRX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMRX: 1.08
FIPFX: 1.14
Коэффициент Кальмара FAMRX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMRX: 0.31
FIPFX: 0.70
Коэффициент Мартина FAMRX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAMRX: 1.21
FIPFX: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FIPFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FIPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.65
FAMRX
FIPFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и FIPFX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FIPFX в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
1.49%1.47%1.33%1.85%1.12%0.80%1.36%1.36%0.98%1.05%1.41%11.42%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
1.98%1.98%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и FIPFX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FIPFX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FIPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.34%
-5.07%
FAMRX
FIPFX

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и FIPFX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) имеют волатильность 11.06% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
11.21%
FAMRX
FIPFX