PortfoliosLab logo
Сравнение FAMRX с FTRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMRX и FTRNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
300.92%
991.77%
FAMRX
FTRNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMRX:

0.30

FTRNX:

0.38

Коэф-т Сортино

FAMRX:

0.53

FTRNX:

0.72

Коэф-т Омега

FAMRX:

1.07

FTRNX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FAMRX:

0.29

FTRNX:

0.40

Коэф-т Мартина

FAMRX:

1.17

FTRNX:

1.34

Индекс Язвы

FAMRX:

4.14%

FTRNX:

8.51%

Дневная вол-ть

FAMRX:

16.04%

FTRNX:

30.18%

Макс. просадка

FAMRX:

-60.05%

FTRNX:

-55.96%

Текущая просадка

FAMRX:

-7.55%

FTRNX:

-16.84%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у FTRNX с доходностью -11.05%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 5.57% против 14.76% соответственно.


FAMRX

С начала года

-1.40%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-3.99%

1 год

4.47%

5 лет

9.40%

10 лет

5.57%

FTRNX

С начала года

-11.05%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

-6.56%

1 год

9.98%

5 лет

17.24%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMRX и FTRNX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FTRNX в 0.73%.


График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%
График комиссии FAMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMRX: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMRX и FTRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMRX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMRX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMRX: 0.30
FTRNX: 0.38
Коэффициент Сортино FAMRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMRX: 0.53
FTRNX: 0.72
Коэффициент Омега FAMRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMRX: 1.07
FTRNX: 1.10
Коэффициент Кальмара FAMRX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMRX: 0.29
FTRNX: 0.40
Коэффициент Мартина FAMRX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAMRX: 1.17
FTRNX: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRNX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.38
FAMRX
FTRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и FTRNX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FTRNX в 21.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
3.49%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%3.29%1.33%1.41%11.42%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
21.27%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%10.96%8.94%5.25%6.44%13.57%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и FTRNX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FTRNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FTRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-16.84%
FAMRX
FTRNX

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и FTRNX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 11.05%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 18.59%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
18.59%
FAMRX
FTRNX