PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с FTRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMRX с FTRNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) and FTRNX (Fidelity Trend Fund) are both mutual funds - FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FTRNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAMRX returned 11.66%/yr vs 19.41%/yr for FTRNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAMRX charges 0.70%/yr vs 0.73%/yr for FTRNX.

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у FTRNX с доходностью 18.38%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 11.66% против 19.41% соответственно.

FAMRX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.56%
С начала года
13.38%
6 месяцев
14.40%
1 год
29.72%
3 года*
18.82%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.66%

FTRNX

1 день
-0.50%
1 месяц
6.36%
С начала года
18.38%
6 месяцев
17.18%
1 год
37.38%
3 года*
31.03%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMRX и FTRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		13.38%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		18.38%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%

Correlation

The correlation between FAMRX and FTRNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г.

0.91

The correlation between FAMRX and FTRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Fidelity Trend Fund

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с SPYFAMRX с FBALXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILXFAMRX с FMILX
Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FOCPXFTRNX с FMILXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FBGRX

Доходность на риск

FAMRX vs. FTRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXFTRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.93

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.56

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.58

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

9.33

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. FTRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRNX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXFTRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.93

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и FTRNX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке FTRNX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FTRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMRXFTRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-56.26%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-14.92%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-32.97%

+17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-39.05%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-39.05%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.50%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-10.55%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.12%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и FTRNX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMRXFTRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.21%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

15.54%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

20.01%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

26.38%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

24.03%

-8.77%

Сравнение комиссий FAMRX и FTRNX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FTRNX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и FTRNX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности FTRNX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.90%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		5.43%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%

Часто задаваемые вопросы

FAMRX and FTRNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRNX has higher volatility (6.21%) compared to FAMRX (3.90%). In terms of maximum drawdown, FAMRX dropped -58.65% vs FTRNX's -56.26%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMRX и FTRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор