Сравнение FAMRX с FTRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX).
FAMRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMRX или FTRNX.
Основные характеристики
| FAMRX | FTRNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.16% | 41.34% |
| Дох-ть за 1 год | 25.98% | 47.94% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 4.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 13.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.75% | 8.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 2.01 |
| Коэф-т Мартина | 15.56 | 13.01 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 3.68% |
| Дневная вол-ть | 10.72% | 21.20% |
| Макс. просадка | -60.05% | -55.96% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и FTRNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и FTRNX
С начала года, FAMRX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у FTRNX с доходностью 41.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMRX имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции FTRNX немного впереди с 8.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и FTRNX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FTRNX в 0.73%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMRX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и FTRNX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FTRNX в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 1.16% | 1.33% | 1.85% | 1.12% | 0.80% | 1.36% | 1.36% | 0.98% | 1.05% | 1.41% | 11.42% | 4.40% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.00% | 0.04% | 0.23% | 0.26% | 0.35% | 0.46% | 2.49% | 3.12% | 14.74% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и FTRNX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FTRNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FTRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и FTRNX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.