PortfoliosLab logo
Сравнение FAMRX с GOIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMRX и GOIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
266.46%
188.48%
FAMRX
GOIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMRX:

-0.39

GOIIX:

-0.21

Коэф-т Сортино

FAMRX:

-0.42

GOIIX:

-0.19

Коэф-т Омега

FAMRX:

0.94

GOIIX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FAMRX:

-0.35

GOIIX:

-0.19

Коэф-т Мартина

FAMRX:

-1.61

GOIIX:

-0.74

Индекс Язвы

FAMRX:

3.37%

GOIIX:

2.96%

Дневная вол-ть

FAMRX:

13.80%

GOIIX:

10.72%

Макс. просадка

FAMRX:

-60.05%

GOIIX:

-48.04%

Текущая просадка

FAMRX:

-15.50%

GOIIX:

-11.43%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -6.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMRX имеют среднегодовую доходность 4.52%, а акции GOIIX немного отстают с 4.41%.


FAMRX

С начала года

-9.88%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-6.14%

5 лет

8.43%

10 лет

4.52%

GOIIX

С начала года

-6.07%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-9.05%

1 год

-2.57%

5 лет

6.11%

10 лет

4.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMRX и GOIIX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.


График комиссии FAMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMRX: 0.70%
График комиссии GOIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOIIX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMRX и GOIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

GOIIX
Ранг риск-скорректированной доходности GOIIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMRX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMRX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMRX: -0.39
GOIIX: -0.21
Коэффициент Сортино FAMRX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FAMRX: -0.42
GOIIX: -0.19
Коэффициент Омега FAMRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMRX: 0.94
GOIIX: 0.97
Коэффициент Кальмара FAMRX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FAMRX: -0.35
GOIIX: -0.19
Коэффициент Мартина FAMRX, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAMRX: -1.61
GOIIX: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа GOIIX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.21
FAMRX
GOIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и GOIIX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GOIIX в 4.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
1.63%1.47%1.33%1.85%1.12%0.80%1.36%1.36%0.98%1.05%1.41%11.42%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
4.56%3.82%1.97%4.18%4.10%1.78%2.29%3.03%2.73%1.38%3.96%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и GOIIX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки GOIIX в -48.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и GOIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.50%
-11.43%
FAMRX
GOIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и GOIIX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.71%
5.57%
FAMRX
GOIIX