PortfoliosLab logo
Сравнение FAMRX с GOIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMRX и GOIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
300.92%
203.47%
FAMRX
GOIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMRX:

0.30

GOIIX:

0.35

Коэф-т Сортино

FAMRX:

0.53

GOIIX:

0.55

Коэф-т Омега

FAMRX:

1.07

GOIIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FAMRX:

0.29

GOIIX:

0.32

Коэф-т Мартина

FAMRX:

1.17

GOIIX:

1.18

Индекс Язвы

FAMRX:

4.14%

GOIIX:

3.65%

Дневная вол-ть

FAMRX:

16.04%

GOIIX:

12.32%

Макс. просадка

FAMRX:

-60.05%

GOIIX:

-48.04%

Текущая просадка

FAMRX:

-7.55%

GOIIX:

-6.83%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 5.47% против 4.93% соответственно.


FAMRX

С начала года

-1.40%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-3.99%

1 год

4.47%

5 лет

9.42%

10 лет

5.47%

GOIIX

С начала года

-1.18%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.21%

1 год

4.11%

5 лет

6.49%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMRX и GOIIX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.


График комиссии FAMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMRX: 0.70%
График комиссии GOIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOIIX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMRX и GOIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

GOIIX
Ранг риск-скорректированной доходности GOIIX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMRX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMRX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMRX: 0.30
GOIIX: 0.35
Коэффициент Сортино FAMRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMRX: 0.53
GOIIX: 0.55
Коэффициент Омега FAMRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMRX: 1.07
GOIIX: 1.08
Коэффициент Кальмара FAMRX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMRX: 0.29
GOIIX: 0.32
Коэффициент Мартина FAMRX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAMRX: 1.17
GOIIX: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.35
FAMRX
GOIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и GOIIX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GOIIX в 4.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
3.49%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%3.29%1.33%1.41%11.42%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
4.33%3.82%1.97%4.18%4.10%1.78%2.29%3.03%2.73%1.38%3.96%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и GOIIX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки GOIIX в -48.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и GOIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-6.83%
FAMRX
GOIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и GOIIX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
8.21%
FAMRX
GOIIX