PortfoliosLab logo
Сравнение FAMRX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMRX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.87%
424.22%
FAMRX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMRX:

0.32

FXAIX:

0.54

Коэф-т Сортино

FAMRX:

0.54

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FAMRX:

1.08

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAMRX:

0.31

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FAMRX:

1.21

FXAIX:

2.28

Индекс Язвы

FAMRX:

4.16%

FXAIX:

4.59%

Дневная вол-ть

FAMRX:

16.04%

FXAIX:

19.56%

Макс. просадка

FAMRX:

-60.05%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FAMRX:

-7.34%

FXAIX:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.53% против 11.95% соответственно.


FAMRX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-4.08%

1 год

4.71%

5 лет

8.93%

10 лет

5.53%

FXAIX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.46%

1 год

9.84%

5 лет

15.27%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMRX и FXAIX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FAMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMRX: 0.70%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMRX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMRX: 0.32
FXAIX: 0.54
Коэффициент Сортино FAMRX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMRX: 0.54
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FAMRX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMRX: 1.08
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FAMRX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMRX: 0.31
FXAIX: 0.56
Коэффициент Мартина FAMRX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAMRX: 1.21
FXAIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.54
FAMRX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и FXAIX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
1.49%1.47%1.33%1.85%1.12%0.80%1.36%1.36%0.98%1.05%1.41%11.42%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и FXAIX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.34%
-9.83%
FAMRX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 11.06%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
14.39%
FAMRX
FXAIX