Сравнение FAMRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FAMRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMRX или FXAIX.
Основные характеристики
| FAMRX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.16% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 25.98% | 37.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.75% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 15.56 | 20.09 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.72% | 12.28% |
| Макс. просадка | -60.05% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и FXAIX
С начала года, FAMRX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.75% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и FXAIX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и FXAIX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 1.16% | 1.33% | 1.85% | 1.12% | 0.80% | 1.36% | 1.36% | 0.98% | 1.05% | 1.41% | 11.42% | 4.40% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и FXAIX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.