Сравнение FAMRX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FAMRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMRX или FBALX.
Основные характеристики
| FAMRX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.56% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 24.78% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 2.89% | 4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.06% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.64% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 14.88 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 8.60% |
| Макс. просадка | -60.05% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.61% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и FBALX
С начала года, FAMRX показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и FBALX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMRX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и FBALX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FBALX в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 1.17% | 1.33% | 1.85% | 1.12% | 0.80% | 1.36% | 1.36% | 0.98% | 1.05% | 1.41% | 11.42% | 4.40% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.65% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и FBALX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и FBALX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.