PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX с QQQH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).

SMAX и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX и QQQH

2026 (YTD)20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.49%8.01%1.02%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-3.47%14.17%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью -3.47%.

SMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
2.16%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-1.45%
1 год
15.06%
3 года*
18.85%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USDSMAX с SDY
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Сравнение комиссий SMAX и QQQH

SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

SMAX vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXQQQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.03

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.58

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.69

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.23

7.97

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.03

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.66

+0.85

Корреляция

Корреляция между SMAX и QQQH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и QQQH

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QQQH в 9.48%

TTM2025202420232022202120202019
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.48%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок SMAX и QQQH

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и QQQH.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAXQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-31.24%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-8.87%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.94%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-8.49%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.88%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и QQQH

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.30%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAXQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

4.48%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

8.35%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

14.73%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

13.40%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

13.51%

-9.71%