Сравнение SMAX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SMAX и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.49% | 8.01% | 1.02% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
SMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX и IVV
SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
SMAX vs. IVV — Ранг доходности на риск
SMAX
IVV
Сравнение SMAX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.97 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.49 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.53 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.23 | 7.32 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.97 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.42 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между SMAX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и IVV
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и IVV
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -55.25% | +51.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -12.06% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -6.26% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -10.85% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.53% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и IVV
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.30%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 5.30% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 9.45% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 18.31% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 16.89% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 18.04% | -14.24% |