PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMAX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMAX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX и IVV


2026 (YTD)20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
-0.49%8.01%1.02%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.


SMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SMAX и IVV

SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

SMAX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMAXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.97

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.49

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.53

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.23

7.32

+9.91

SMAX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMAXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.97

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.42

+1.08

Корреляция

Корреляция между SMAX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и IVV

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
0.98%0.98%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SMAX и IVV

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


SMAXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-55.25%

+51.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-12.06%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-6.26%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-10.85%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.53%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и IVV

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.30%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMAXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

5.30%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

9.45%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

18.31%

-14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

16.89%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

18.04%

-14.24%