PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from Neos. Over the past year, QQQH returned 19.77% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и QQQI

2026 (YTD)20252024
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%21.53%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between QQQH and QQQI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between QQQH and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и QQQI

Секторы
QQQH
QQQI

Технологии

53.5%
53.3%

Коммуникационные услуги

16.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.1%
4.3%

Промышленность

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQH
53.5%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
QQQI
7.7%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
QQQI
4.3%

Промышленность

QQQH
3.1%
QQQI
3.3%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
QQQI
1.5%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
QQQI
1.2%

Энергетика

QQQH
0.6%
QQQI
0.7%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
QQQI
0.3%

Недвижимость

QQQH
0.1%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMIQQQH с QDVO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QQQH vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.30

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.05

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.10

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

13.93

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.32

-0.54

Просадки

Сравнение просадок QQQH и QQQI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-20.00%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.61%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.52%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-2.19%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.14%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и QQQI

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 1.76%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.69%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.85%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

12.98%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

17.05%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

17.05%

-3.68%

Сравнение комиссий QQQH и QQQI

И QQQH, и QQQI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и QQQI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QQQH and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 19.77% for QQQH. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 19.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH and QQQI have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 8.76% for QQQH.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор