PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QQQH и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и QQQI

2026 (YTD)20252024
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%21.53%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMIQQQH с QDVO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий QQQH и QQQI

И QQQH, и QQQI имеют комиссию равную 0.68%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

QQQH vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.68

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.93

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

8.69

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.90

-0.24

Корреляция

Корреляция между QQQH и QQQI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и QQQI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и QQQI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-20.00%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.46%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.72%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-2.31%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.54%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и QQQI

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.49%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.18%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.23%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

19.72%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.48%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

17.48%

-3.97%