PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с GPIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QQQH returned 14.15% vs 30.14% for GPIQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.52%.

QQQH

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.69%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
14.15%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
14.52%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		4.35%14.17%25.98%15.09%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.52%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between QQQH and GPIQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between QQQH and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и GPIQ

Секторы
QQQH
GPIQ

Технологии

58.0%
58.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.4%

Здравоохранение

3.7%
3.6%

Промышленность

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQH
58.0%
GPIQ
58.7%

Коммуникационные услуги

QQQH
14.5%
GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

QQQH
11.5%
GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

QQQH
6.5%
GPIQ
6.4%

Здравоохранение

QQQH
3.7%
GPIQ
3.6%

Промышленность

QQQH
2.8%
GPIQ
2.6%

Коммунальные услуги

QQQH
1.2%
GPIQ
1.3%

Сырьевые материалы

QQQH
1.1%
GPIQ
1.0%

Энергетика

QQQH
0.5%
GPIQ
0.5%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

QQQH
0.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMIQQQH с QDVO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QQQH vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQHGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.00

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.65

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.18

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

13.36

-4.90

QQQH vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQH и GPIQ

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-21.06%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.51%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.49%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-2.27%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.26%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и GPIQ

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 5.33%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.77%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

12.48%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

15.16%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

17.86%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

17.86%

-4.40%

Сравнение комиссий QQQH и GPIQ

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и GPIQ

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности GPIQ в 9.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.63%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.04%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QQQH and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (7.77%) compared to QQQH (5.33%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 30.14% vs 14.15% for QQQH. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.14% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.63%, compared with 9.04% for QQQH.

They also come from different issuers: Neos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор