PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQH с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с GPIQ

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

QQQH и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQH или GPIQ.

Корреляция

Корреляция между QQQH и GPIQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQH и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.44%
34.35%
QQQH
GPIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQH:

0.13

GPIQ:

0.53

Коэф-т Сортино

QQQH:

1.40

GPIQ:

0.90

Коэф-т Омега

QQQH:

1.57

GPIQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

QQQH:

0.32

GPIQ:

0.57

Коэф-т Мартина

QQQH:

3.20

GPIQ:

2.10

Индекс Язвы

QQQH:

5.19%

GPIQ:

5.73%

Дневная вол-ть

QQQH:

123.90%

GPIQ:

22.57%

Макс. просадка

QQQH:

-52.73%

GPIQ:

-21.06%

Текущая просадка

QQQH:

-6.66%

GPIQ:

-10.34%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -5.50%.

QQQH

С начала года

-3.09%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

-0.50%

1 год

15.43%

5 лет

6.85%

10 лет

N/A

GPIQ

С начала года

-5.50%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

-2.97%

1 год

9.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQH и GPIQ

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
График комиссии QQQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQH: 0.68%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQH и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг риск-скорректированной доходности QQQH, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQH c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQH, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQH: 0.13
GPIQ: 0.53
Коэффициент Сортино QQQH, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQH: 1.40
GPIQ: 0.90
Коэффициент Омега QQQH, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQH: 1.57
GPIQ: 1.13
Коэффициент Кальмара QQQH, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQH: 0.32
GPIQ: 0.57
Коэффициент Мартина QQQH, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQH: 3.20
GPIQ: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.53
QQQH
GPIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и GPIQ

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности GPIQ в 11.10%

TTM202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.59%7.52%7.17%9.05%7.77%7.48%0.65%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		11.10%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и GPIQ

Максимальная просадка QQQH за все время составила -52.73%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и GPIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.66%
-10.34%
QQQH
GPIQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и GPIQ

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 11.33%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.33%
15.71%
QQQH
GPIQ