Сравнение SMAX с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
SMAX и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.49% | 8.01% | 1.02% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.39% | 8.80% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью -0.39%.
SMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX и HYS
SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
SMAX vs. HYS — Ранг доходности на риск
SMAX
HYS
Сравнение SMAX c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.33 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.93 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.78 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.23 | 9.95 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.33 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.80 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между SMAX и HYS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и HYS
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HYS в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.40% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и HYS
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -20.91% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -4.06% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.02% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.55% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.73% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и HYS
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.30%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.88% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.52% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 5.38% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 6.22% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 6.85% | -3.05% |