Сравнение SMAX с JEPI
SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, SMAX returned 9.25% vs 8.25% for JEPI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности SMAX и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.13% | 8.01% | 1.02% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.69% | 8.09% | -0.72% |
Correlation
The correlation between SMAX and JEPI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between SMAX and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SMAX
JEPI
Сравнение SMAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.19 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 1.24 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.32 | 3.96 | +22.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | 1.05 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.02 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и JEPI
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -13.71% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -6.68% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -4.31% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -2.12% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.08% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и JEPI
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.46% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 6.10% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 7.87% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 11.06% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 10.80% | -7.14% |
Сравнение комиссий SMAX и JEPI
SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и JEPI
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JEPI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX and JEPI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (1.46%) compared to SMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs JEPI's -13.71%.
On 1-year performance, SMAX leads with 9.25% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 9.25% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SMAX.
JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.95% for SMAX.
SMAX is categorized as Defined Outcome, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for SMAX and 0.35% for JEPI.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAX и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор