Сравнение SMAX с JEPI

С начала года, SMAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMAX и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JEPI в 8.40%

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и JEPI.

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.30%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.