PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX с TQQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

SMAX и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX и TQQQ

2026 (YTD)20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.49%8.01%1.02%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-20.81%34.35%14.37%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -20.81%.

SMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
10.00%
1 месяц
-15.69%
С начала года
-20.81%
6 месяцев
-19.12%
1 год
46.49%
3 года*
45.09%
5 лет*
12.72%
10 лет*
34.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с BTC-USDSMAX с SDY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Сравнение комиссий SMAX и TQQQ

SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

SMAX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.69

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.37

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.25

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.23

3.87

+13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.69

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.64

+0.86

Корреляция

Корреляция между SMAX и TQQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и TQQQ

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности TQQQ в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.76%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SMAX и TQQQ

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-81.66%

+77.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-36.97%

+34.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-30.66%

+29.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-18.66%

+18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

12.00%

-11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и TQQQ

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.30%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

19.43%

-18.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

38.32%

-36.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

67.26%

-63.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

66.55%

-62.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

65.83%

-62.03%