PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). SMAX is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, SMAX returned 9.25% vs 132.34% for TQQQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMAX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SMAX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

SMAX

1 день
0.04%
1 месяц
0.96%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.51%
1 год
9.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX и TQQQ

2026 (YTD)20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		3.13%8.01%1.02%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%14.37%

Correlation

The correlation between SMAX and TQQQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between SMAX and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с QQQSMAX с IVVSMAX с VGTSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с FBUF
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SMAX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
2.80

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
3.01

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.39

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.60

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.32

11.77

+14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

2.80

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.74

+1.28

Просадки

Сравнение просадок SMAX и TQQQ

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-81.66%

+77.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-36.97%

+35.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.29%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-18.52%

+18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

11.28%

-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и TQQQ

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 0.36%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

13.35%

-12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

36.04%

-33.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

47.60%

-44.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

66.50%

-62.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

65.95%

-62.29%

Сравнение комиссий SMAX и TQQQ

SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и TQQQ

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.95%0.98%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SMAX and TQQQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to SMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 132.34% vs 9.25% for SMAX. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 132.34% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.37% for TQQQ.

SMAX is categorized as Defined Outcome, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SMAX and 0.95% for TQQQ.

SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор