PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 3 years, QQQH returned 17.76%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.

QQQH

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.69%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
14.15%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		4.35%14.17%25.98%30.96%-13.95%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between QQQH and JEPQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.90

The correlation between QQQH and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и JEPQ

Секторы
QQQH
JEPQ

Технологии

58.0%
58.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.0%

Здравоохранение

3.7%
3.9%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QQQH
58.0%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

QQQH
14.5%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

QQQH
11.5%
JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

QQQH
6.5%
JEPQ
6.0%

Здравоохранение

QQQH
3.7%
JEPQ
3.9%

Промышленность

QQQH
2.8%
JEPQ
2.8%

Коммунальные услуги

QQQH
1.2%
JEPQ
1.1%

Сырьевые материалы

QQQH
1.1%
JEPQ
0.9%

Энергетика

QQQH
0.5%
JEPQ
0.3%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

QQQH
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMIQQQH с QDVO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QQQH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQHJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.81

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.42

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.68

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

12.63

-4.16

QQQH vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQH и JEPQ

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-20.07%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.82%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-20.07%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.75%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-3.39%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.86%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и JEPQ

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 5.33%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.27%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.52%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

13.06%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

16.78%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

16.78%

-3.32%

Сравнение комиссий QQQH и JEPQ

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и JEPQ

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.04%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQQH and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to QQQH (5.33%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.68% vs 17.76% for QQQH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.68% return vs 17.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 9.04% for QQQH.

They also come from different issuers: Neos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор