NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) Коэффициент Шарпа: 1.68

Коэффициент Шарпа QQQH равен 1.68, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.68 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа QQQH

Средне

QQQH опережает 50.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция QQQH на рынке

График показывает коэффициент Шарпа QQQH относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.85 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.85 до 2.34
Зеленая зона (верхние 25%): 2.34 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.48+
Медиана (50-й перцентиль): 1.66 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF с другими ETF в категории Nasdaq-100, Hedge Fund за несколько временных периодов, показывая, как доходность QQQH с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
PQAP	PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April	4.82
NAPR	Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April	4.74
QCAP	FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April	4.23
QMAR	FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March	3.82
PBQQ	PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF	2.91
MRGR	Proshares Merger ETF	2.80
RLY	SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	2.75
PQJA	PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January	2.74
FTQI	First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	2.73
QQQA	ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF	2.72
QQQH	NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	1.68

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа QQQH во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда QQQH стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

QQQH действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель