- CUSIP
- 46438G588
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 30 сент. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $214.55K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции SMAX — $28.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) показал доход в 4.42% с начала года и 8.11% за последние 12 месяцев.
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SMAX закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.23% | -1.17% | 2.60% | 1.02% | 0.23% | 0.56% | 0.45% | 4.42% | ||||
| 2025 | 1.08% | -0.24% | -1.46% | 0.20% | 2.11% | 1.64% | 1.06% | 1.11% | 0.64% | 0.74% | 0.37% | 0.51% | 8.01% |
| 2024 | -0.08% | 1.04% | 0.10% | 1.06% |
Метрики бенчмарка
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF has an annualized alpha of 3.87%, beta of 0.20, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.98%) than losses (6.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.87% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.20 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 24.98%
- Участие в снижении
- 6.61%
Комиссия
Комиссия SMAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMAX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.32 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.50 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.64 | 10.58 | +12.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.94% | 0.98% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF показал максимальную просадку в 3.90%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.90%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 8d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.91%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.81%нояб. 2025 г. | 22d | 6d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.72%май 2025 г. | 3d | 10d | 13dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.71%дек. 2024 г. | 2d | 5d | 7dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -56.78% | +52.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -9.10% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -10.69% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.14% | -1.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMAX
Добавьте iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMAX