PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQH с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с IWMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QQQH returned 13.41% vs 32.73% for IWMI. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 18.18%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
7.28%
С начала года
6.11%
1 год
13.41%
3 года*
17.98%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—
Всё время*
9.94%

IWMI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
13.27%
С начала года
18.18%
1 год
32.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWMI

NEOS Russell 2000 High Income ETF
$18.01M$19.35M$18.16M

QQQH

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
$1.89M$1.53M$1.80M

Сравнение доходности по годам QQQH и IWMI

2026 (YTD)20252024
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		6.11%14.17%8.69%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		18.18%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between QQQH and IWMI is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.68

The correlation between QQQH and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и IWMI

Секторы
QQQH
IWMI

Технологии

57.9%
19.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.1%

Промышленность

4.0%
18.0%

Здравоохранение

3.6%
16.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.0%
4.7%

Энергетика

0.5%
5.3%

Финансовые услуги

0.2%
15.5%

Недвижимость

0.1%
5.9%

Технологии

QQQH
57.9%
IWMI
19.1%

Коммуникационные услуги

QQQH
11.8%
IWMI
2.5%

Потребительский циклический сектор

QQQH
9.8%
IWMI
7.9%

Потребительский защитный сектор

QQQH
6.4%
IWMI
2.1%

Промышленность

QQQH
4.0%
IWMI
18.0%

Здравоохранение

QQQH
3.6%
IWMI
16.3%

Коммунальные услуги

QQQH
1.2%
IWMI
2.8%

Сырьевые материалы

QQQH
1.0%
IWMI
4.7%

Энергетика

QQQH
0.5%
IWMI
5.3%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
IWMI
15.5%

Недвижимость

QQQH
0.1%
IWMI
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с QDVO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

QQQH vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQH c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQHIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.16

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.03

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.91

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

16.12

-9.03

QQQH vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQH и IWMI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-23.88%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.40%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.26%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-3.86%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и IWMI

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.87%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.73%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

15.24%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

17.65%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

17.65%

-4.19%

Сравнение комиссий QQQH и IWMI

И QQQH, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и IWMI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности IWMI в 13.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.53%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.99%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and IWMI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQH has higher volatility (4.10%) compared to IWMI (3.87%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 32.73% vs 13.41% for QQQH. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 32.73% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH and IWMI have the same expense ratio: 0.68% per year.

IWMI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 8.99% for QQQH.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while IWMI is Derivative Income.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор