PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с IWMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

QQQH и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и IWMI

2026 (YTD)20252024
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.75%14.17%7.84%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

QQQH

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.02%
1 год
14.90%
3 года*
19.20%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с QDVO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Сравнение комиссий QQQH и IWMI

И QQQH, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

QQQH vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.32

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.92

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.16

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

9.86

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Корреляция

Корреляция между QQQH и IWMI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и IWMI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности IWMI в 14.33%

TTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.41%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и IWMI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-23.88%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.40%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.22%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-4.44%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.72%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и IWMI

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.37%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.92%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.90%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

19.09%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

18.26%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

18.26%

-4.76%