PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

SMAX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX и QQQ

2026 (YTD)20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.49%8.01%1.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%.

SMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с TQQQSMAX с BTC-USDSMAX с SDY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий SMAX и QQQ

SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

SMAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.05

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.63

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.88

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.23

6.95

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.05

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.37

+1.13

Корреляция

Корреляция между SMAX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и QQQ

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SMAX и QQQ

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-82.97%

+79.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-12.62%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-8.98%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-32.99%

+32.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

3.41%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и QQQ

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.30%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

6.51%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

12.77%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

22.67%

-18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

22.39%

-18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

22.25%

-18.45%