PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

QQQH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMIQQQH с QDVO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий QQQH и SPY

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

QQQH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.49

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.53

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

7.27

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.10

Корреляция

Корреляция между QQQH и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и SPY

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и SPY

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-55.19%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.05%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-24.50%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.53%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-9.09%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.54%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и SPY

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.49%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.35%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.50%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

19.06%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.06%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

17.92%

-4.41%