Сравнение SMAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SMAX и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX и VGT
SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
SMAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
SMAX
VGT
Сравнение SMAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.10 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.67 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.88 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 5.77 | +11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.10 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.61 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между SMAX и VGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и VGT
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и VGT
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -54.63% | +50.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -16.40% | +14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -11.66% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -8.00% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 5.35% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и VGT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 8.03% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 16.35% | -14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 27.27% | -23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 25.06% | -21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 24.48% | -20.68% |