PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. SMAX is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, SMAX returned 9.25% vs 58.31% for VGT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности SMAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

SMAX

1 день
0.04%
1 месяц
0.96%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.51%
1 год
9.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX и VGT

2026 (YTD)20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		3.13%8.01%1.02%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%8.88%

Correlation

The correlation between SMAX and VGT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.75

The correlation between SMAX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с FBUF
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SMAX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
2.85

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
3.54

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.46

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.57

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.32

11.41

+14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

2.85

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.68

+1.33

Просадки

Сравнение просадок SMAX и VGT

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-54.63%

+50.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-16.40%

+14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.35%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-7.95%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

5.13%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и VGT

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

6.51%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

16.09%

-13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

20.55%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

25.17%

-21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

24.60%

-20.94%

Сравнение комиссий SMAX и VGT

SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и VGT

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.95%0.98%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SMAX and VGT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to SMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, VGT leads with 58.31% vs 9.25% for SMAX. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 58.31% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SMAX.

SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.31% for VGT.

SMAX is categorized as Defined Outcome, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SMAX and 0.09% for VGT.

SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор