Сравнение QQQH с GPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

QQQH и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и GPIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	-2.89%	14.17%	25.98%	16.68%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	-2.58%	16.25%	21.77%	13.45%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

QQQH

1 день: 0.61%

1 месяц: -2.69%

С начала года: -2.89%

6 месяцев: -1.20%

1 год: 15.34%

3 года*: 19.08%

5 лет*: 7.57%

10 лет*: —

GPIX

1 день: 0.63%

1 месяц: -3.83%

С начала года: -2.58%

6 месяцев: 0.32%

1 год: 17.23%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Название символа

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:

QQQH с QQQI QQQH с IWM QQQH с JEPQ QQQH с SPY QQQH с GPIQ QQQH с IWMI QQQH с QDVO

Часто сравнивают с GPIX:

GPIX с GPIQ GPIX с SPYI GPIX с JEPI GPIX с SPY GPIX с JEPQ GPIX с VOO GPIX с BALI

Сравнение комиссий QQQH и GPIX

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

QQQH

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

QQQH vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QQQH	GPIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.05	1.02	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.61	1.54	+0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.25	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.78	1.53	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.30	7.95	+0.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QQQH	GPIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.05	1.02	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	1.45	-0.79

Корреляция

Корреляция между QQQH и GPIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и GPIX

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности GPIX в 8.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	9.43%	8.86%	7.53%	7.18%	9.05%	7.77%	7.48%	0.65%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	8.66%	8.01%	7.45%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и GPIX

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QQQH	GPIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.24%	-17.50%	-13.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.87%	-11.54%	+2.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.24%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.37%	-4.53%	+0.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.48%	-1.54%	-6.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.90%	2.22%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и GPIX

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.49%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QQQH	GPIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.49%	5.11%	-0.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.37%	8.44%	-0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.74%	17.02%	-2.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.40%	14.06%	-0.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.51%	14.06%	-0.55%

Сравнение QQQH с GPIX

Доходность

Сравнение доходности QQQH и GPIX

Сравнение доходности по годам QQQH и GPIX

Доходность по периодам

QQQH

GPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QQQH и GPIX

Доходность на риск

QQQH vs. GPIX — Ранг доходности на риск

QQQH

GPIX

Сравнение QQQH c GPIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QQQH vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и GPIX

Просадки

Сравнение просадок QQQH и GPIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и GPIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)