PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, QQQH returned 20.09% vs 25.55% for GPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

QQQH

1 день
-0.02%
1 месяц
4.93%
С начала года
7.91%
6 месяцев
7.82%
1 год
20.09%
3 года*
20.71%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и GPIX

2026 (YTD)202520242023
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.91%14.17%25.98%16.68%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between QQQH and GPIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between QQQH and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и GPIX

Секторы
QQQH
GPIX

Технологии

53.5%
35.5%

Коммуникационные услуги

16.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.1%
8.4%

Промышленность

3.1%
8.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QQQH
53.5%
GPIX
35.5%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
GPIX
4.9%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
GPIX
8.4%

Промышленность

QQQH
3.1%
GPIX
8.4%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
GPIX
2.4%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
GPIX
1.8%

Энергетика

QQQH
0.6%
GPIX
3.5%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
GPIX
11.6%

Недвижимость

QQQH
0.1%
GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с IWMIQQQH с QDVO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

QQQH vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.52

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.48

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.33

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

16.77

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.78

-1.00

Просадки

Сравнение просадок QQQH и GPIX

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-17.50%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.71%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.48%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-1.48%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.53%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и GPIX

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 1.73%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

2.26%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

7.89%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.17%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.80%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

13.80%

-0.43%

Сравнение комиссий QQQH и GPIX

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и GPIX

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.74%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQQH and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to QQQH (1.73%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 20.09% for QQQH. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 8.00% for GPIX.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор