PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQH с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с GPIX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

QQQH и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQH или GPIX.

Корреляция

Корреляция между QQQH и GPIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQH:

0.13

GPIX:

0.69

Коэф-т Сортино

QQQH:

1.40

GPIX:

1.09

Коэф-т Омега

QQQH:

1.58

GPIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

QQQH:

0.32

GPIX:

0.72

Коэф-т Мартина

QQQH:

3.16

GPIX:

2.94

Индекс Язвы

QQQH:

5.31%

GPIX:

4.32%

Дневная вол-ть

QQQH:

123.89%

GPIX:

18.24%

Макс. просадка

QQQH:

-52.73%

GPIX:

-17.50%

Текущая просадка

QQQH:

-2.19%

GPIX:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 1.17%.

QQQH

С начала года

1.55%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

3.10%

1 год

16.24%

3 года

13.62%

5 лет

7.62%

10 лет

N/A

GPIX

С начала года

1.17%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

1.13%

1 год

12.44%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Сравнение комиссий QQQH и GPIX

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQH и GPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг риск-скорректированной доходности QQQH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQH c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и GPIX

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности GPIX в 8.48%

TTM202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.20%7.52%7.17%9.05%7.77%7.48%0.65%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.48%7.46%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и GPIX

Максимальная просадка QQQH за все время составила -52.73%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и GPIX

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 3.37%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...