PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQH с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с GPIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while GPIX is a Derivative Income fund tracking the No Index - Active. QQQH is actively managed, while GPIX is passively managed. Over the past year, QQQH returned 13.41% vs 22.59% for GPIX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 12.64%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
7.28%
С начала года
6.11%
1 год
13.41%
3 года*
17.98%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—
Всё время*
9.94%

GPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.73%
С начала года
12.64%
1 год
22.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
$66.42M$57.17M$53.50M

QQQH

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
$1.89M$1.53M$1.80M

Сравнение доходности по годам QQQH и GPIX

2026 (YTD)202520242023
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		6.11%14.17%25.98%15.09%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		12.64%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between QQQH and GPIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between QQQH and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и GPIX

Секторы
QQQH
GPIX

Технологии

57.9%
38.5%

Коммуникационные услуги

11.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.7%

Промышленность

4.0%
8.4%

Здравоохранение

3.6%
8.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.0%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQQH
57.9%
GPIX
38.5%

Коммуникационные услуги

QQQH
11.8%
GPIX
9.5%

Потребительский циклический сектор

QQQH
9.8%
GPIX
9.5%

Потребительский защитный сектор

QQQH
6.4%
GPIX
4.7%

Промышленность

QQQH
4.0%
GPIX
8.4%

Здравоохранение

QQQH
3.6%
GPIX
8.9%

Коммунальные услуги

QQQH
1.2%
GPIX
2.2%

Сырьевые материалы

QQQH
1.0%
GPIX
1.7%

Энергетика

QQQH
0.5%
GPIX
3.0%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
GPIX
11.9%

Недвижимость

QQQH
0.1%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с IWMIQQQH с QDVO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

QQQH vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQH c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQHGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.05

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.83

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.94

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

13.92

-6.83

QQQH vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQH и GPIX

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-17.50%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.71%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.07%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-1.46%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.63%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и GPIX

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.31%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.05%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.09%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

13.76%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

13.76%

-0.30%

Сравнение комиссий QQQH и GPIX

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и GPIX

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности GPIX в 8.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.05%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.99%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQQH and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQH has higher volatility (4.10%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.59% vs 13.41% for QQQH. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.59% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 8.99%, compared with 8.05% for GPIX.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор